اسکالپینگ (Scalping)؛ کسب سود از تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping) یکی از روش‌های محبوب معامله در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازارهای ارزی، است که توسط معامله‌گران برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در دنیای متلاطم بازارهای مالی، روش‌های مختلفی برای معامله و کسب سود وجود دارد. یکی از این روش‌ها که به عنوان «اسکالپینگ» شناخته می‌شود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات کوچک قیمت در بازارها بهره ببرند. اسکالپینگ به عنوان یک روش معامله‌گری فشرده و سریع، توانسته توجه تعداد زیادی از تریدرها را به خود جلب کند.

با این‌که اسکالپینگ به عنوان روشی جذاب و هیجان‌انگیز برای کسب سود در بازارهای مالی مطرح است، اما درک دقیق این روش و اجرای موفق آن نیازمند آموزش و تمرین است. در ادامه این مقاله، ما به شما کمک خواهیم کرد تا بر بهترین روش‌ها و تاکتیک‌های اسکالپینگ را مسلط شوید و به عنوان تریدری موفق در بازارهای مالی حرکت کنید.

برای راحتی شما عزیزان، فایل پادکست این مقاله برای شما آماده شده است. همچنین می‌توانید این پادکست را از اسپاتیفای، کست‌باکس یا گوگل پادکست گوش کنید.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ (Scalping) سبک معاملاتی ویژه‌ای است که هدف آن کسب سود از تغییرات اندک قیمت در بازارهای مالی است. در این روش، افراد به‌جای خرید و حفظ پوزیشن‌ها در مدت‌زمان طولانی، در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه تصمیمات معاملاتی خود را اجرا کرده و از اختلاف قیمت موجود، سود کسب می‌کنند.

ایده معاملات اسکالپینگ از این موضوع الهام گرفته است که کسب سود از حرکت‌های قیمت کوچک‌تر بسیار آسان‌تر از حرکات بزرگ‌تر است. معامله‌گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، بین ۱۰ تا چند صد معامله را در یک روز انجام می‌دهند، با این باور که حرکت‌های کوچک در قیمت سهام نتیجه‌های بهتری از حرکات بزرگ به ارمغان می‌آورند.

بیایید با یک مثال پیش رویم. فرض کنید شما به عنوان معامله‌گر ارزهای دیجیتال در بازار فارکس فعالیت و بر روی جفت‌ارز BTC/USD کار می‌کنید. در یک روز معاملاتی، شما توجه می‌دهید که قیمت بیت کوین در حال نوسان کوچکی است و در چند دقیقه آینده قرار است قیمتش افزایش پیدا کند. برای رسیدن به این نتیجه ممکن است از تمامی داده‌ها و ابزارهای تحلیلی خود استفاده کنید.

در چنین شرایطی، اگر بخواهید طبق سبک معاملاتی اسکالپینگ پیش روید، باید وارد معامله شوید و بیت کوین را با قیمت فعلی بخرید. اگر پیش‌بینی‌تان درست از آب در بیاید، در عرض چند دقیقه، قیمت بیت کوین کمی افزایش پیدا می‌کند. اکنون بیت کوین را با قیمت بالاتری نسبت به قیمت خریدتان فروخته و در همین مدت‌زمان کم سود کسب کنید.

همان‌طور که مشخص است، این روش نیازمند تصمیم‌گیری سریع، مدیریت ریسک دقیق و تحلیل دقیق بازار است و باید استراتژی دقیقی برای آن وجود داشته باشد. در ادامه مقاله بیشتر درباره استراتژی اسکالپینگ صحبت خواهیم کرد.

اسکالپر کیست؟

اسکالپر یا معامله‌گر اسکالپر، نوعی معامله‌گر در حوزه مالی است که به اسکالپینگ (Scalping) مشغول است. اسکالپرها به تحلیل تغییرات کوچک و سریع قیمت دارایی‌ها می‌پردازند و تلاش می‌کنند از این تغییرات برای کسب سود در مدت‌زمان کوتاه بهره ببرند. لازم به ذکر است که واژه «اسکالپ» به معنای «برش کوچک» است و این نوع معامله‌گری به دنبال برشی از تغییرات کوچک و تکراری قیمت است.

از نظر فنی، اسکالپرها نیز تریدر روزانه محسوب می‌شوند؛ زیرا هرگز پوزیشن‌های خود را یک شبانه‌روز باز نگه نمی‌دارند و در عرض چند دقیقه پروندشان بسته می‌شود؛ اما تفاوت‌هایی میان آن‌ها وجود دارد که متمایزشان می‌کند.

معامله‌گران اسکالپر اغلب افراد بسیار منظمی هستند؛ زیرا باید دقت کافی و سخت‌گیری لازم را در مدت‌زمان باز نگه‌داشتن پوزیشن‌ها از خود نشان دهند. آن‌ها با این رویکرد مخالف‌اند که «منتظر بمانید تا در مدت زمانی نامعلوم سودی کسب کنید». در واقع، اسکالپرها هرگز منتظر نمی‌مانند تا ببینند آیا یک معامله بازنده به یک معامله برنده تبدیل می‌شود یا خیر. در لحظه تصمیماتی را طبق استراتژی خود گرفته و اجرایی می‌کنند.

با توجه به اینکه اسکالپرها روزانه ده‌ها یا صدها معامله انجام می‌دهند، باید بتوانند زمان زیادی را به نظارت بر بازارهای مالی اختصاص دهند. به همین خاطر، اسکالپینگ سبک معاملاتی است که مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای و کاربلد است.

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می‌کند؟

معاملات اسکالپینگ با خریدوفروش مقادیر زیادی از دارایی در پوزیشن‌های کوتاه‌مدت کار می‌کنند.

معامله‌گران اسکالپینگ یا با خرید پایین و فروش بالا، پوزیشن‌های لانگ ایجاد می‌کنند یا با فروش بالا و خرید پایین پوزیشن‌های شورت. داشتن هر دوی این راه‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا طیف وسیع‌تری از فرصت‌ها را در بازارهای رو‌به‌رشد یا نزولی پیدا کنند.

نکته کلیدی این است که اگر می‌خواهید طبق این استراتژی پیش روید، باید دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا را پیدا کنید که نوید تغییرات مکرر قیمت را در طول روز می‌دهند. اگر دارایی لیکوئید نباشد، نمی‌توانید معامله اسکالپینگ انجام دهید. علاوه‌براین، نقدینگی تضمین می‌کند که با بهترین قیمت به بازار ورود کرده یا خارج شوید.

اسکالپرها در بازار بر اساس سه اصل کار می‌کنند:

• حضور کوتاه‌مدت در بازار، میزان ریسک و خطر را کاهش می‌دهد.
• به‌دست‌آوردن سود از حرکات کوچک قیمت آسان‌تر است.
• حرکت‌های کوچک حتی زمانی که یک بازار به‌ظاهر آرام است، اتفاق می‌افتند.
• درحالی‌که سایر سبک‌های معاملاتی مانند معاملات پوزیشن، به تجزیه‌وتحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای شناسایی معاملات بستگی دارد، اسکالیپرها در درجه اول بر روی تکنیک‌های معاملاتی فنی تمرکز می‌کنند.

تجزیه‌وتحلیل فنی شامل مطالعه حرکات تاریخی قیمت دارایی به همراه پیروی از ترندهای جاری است. برای دستیابی به آن، اسکالیپرها از ابزارها و نمودارهای مختلفی استفاده می‌کنند. آن‌ها با توجه به حرکات تاریخی قیمت‌ها، الگوها را مشاهده و بررسی کرده و در حین برنامه‌ریزی برای معامله، حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

انواع استراتژی اسکالپینگ

به‌طورکلی، سه استراتژی اصلی وجود دارد که اسکالپرها از آن‌ها استفاده می‌کنند:

معاملات با حجم بالا (High-volume)

اسکالپرها اغلب معاملات زیادی انجام می‌دهند تا از یک حرکت کوچک نهایت استفاده را ببرند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، این رویکرد به نقدینگی کافی برای باز و بسته‌شدن پوزیشن کامل و با اسپرد محدود نیاز دارد.

معاملات برک‌آوت (Breakout)

بیشتر استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ شامل جستجوی شکست‌ها، موقعیت‌یابی ورود شما به یک معامله در شروع شکست و حرکت در بازار تا زمانی که اولین سیگنال خروج داده شود، است. به این روش برک‌آوت گفته می‌شود.

این یک استراتژی عالی برای معاملات سهامی است که نسبتاً گسترش یافته‌اند. معامله‌گران اسکالپ که روی معاملات شکست‌خورده تمرکز می‌کنند، از اسکنرهای High of Day Momentum برای یافتن سهام در لحظه واقعی استفاده می‌کنند.

ترید اسپرد (spread)

ترید اسپرد که به عنوان بازارسازی نیز شناخته می‌شود، استراتژی معاملاتی اسکالپینگ است که در آن اسکالپرها سعی می‌کنند با خریدو‌فروش هم‌زمان یک دارایی، از اسپرد سود ببرند. این استراتژی متکی به بازاری است که نسبتاً باثبات است؛ اما همچنان محبوبیت آن باعث می‌شود تا نقدینگی عمیق را تجربه کند. این گزینه سخت‌ترین استراتژی اسکالپینگ به شمار می‌رود؛ زیرا در صورت اجرایی‌کردن آن، معامله‌گر در مقابل مؤسسات و بازارسازان بسیار بزرگ‌تر قرار خواهد گرفت.

تفاوت اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ نیز روش معاملاتی رایجی است که در آن معامله‌گران به صورت پراکنده وارد و خارج می‌شوند و معاملات را طی چند روز یا چند هفته انجام می‌دهند. معاملات نوسانی یا همان سوئینگ تریدینگ سیستمی است که به‌موجب آن معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی میان‌مدت را هدف قرار می‌دهند و به طور قابل‌توجهی با معاملات بلندمدت متفاوت است.

با این حساب، اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ دو روش تریدینگ مختلف در بازارهای مالی هستند و تفاوت‌های مهمی در رویکردها و زمان‌بندی معاملات دارند. در ادامه تفاوت‌های اصلی بین این دو روش تریدینگ توضیح داده می‌شود:

زمان‌بندی معاملات

زمان‌بندی معاملات یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت‌های بین اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ است.

• اسکالپینگ: در اسکالپینگ، معامله‌گران تلاش می‌کنند از تغییرات کوچک و سریع در قیمت دارایی‌ها سود کسب کنند. معمولاً معاملات در مدت‌زمان کوتاهی از چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می‌شود. این معامله‌گران به ترند‌ها و تغییرات فوری قیمت توجه دارند.
• سوئینگ تریدینگ: در سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران به تغییرات قیمتی متوسط و مدت زمانی بلندتر توجه می‌کنند. معمولاً معاملات در مدت‌زمان چند روز تا چند هفته انجام می‌شود. آن‌ها به ترند‌های میان‌مدت و نقاط ورود و خروج استراتژیک توجه دارند.

فرصت‌های معامله

تعداد معاملاتی که به صورت روزانه در هر یک از این روش‌ها انجام می‌شوند، یکسان نیستند.

• اسکالپینگ: در اسکالپینگ، تریدرها به تعداد زیادی معامله در طول یک روز معاملاتی می‌پردازند. آن‌ها از تغییرات کوچک در قیمت بهره می‌برند و تعداد معاملات زیادی را اجرا می‌کنند.
• سوئینگ تریدینگ: معامله‌گران در سوئینگ تریدینگ معاملات کمتری انجام می‌دهند. آن‌ها منتظر تأیید تغییرات ترندی بزرگ‌تر هستند و همین موضوع باعث می‌شود تا تعداد معاملات انجام شده در آن کم‌تر باشد.

ریسک و مدیریت پوزیشن

افرادی که با استفاده از این روش‌ها به تریدینگ می‌پردازند، استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت ریسک و پوزیشن‌های خود در پیش می‌گیرند.

• اسکالپینگ: معامله‌گران اسکالپینگ به دلیل تعداد زیاد معاملات، میزان ریسک بالایی دارند. ازاین‌رو، مدیریت دقیق ریسک و پوزیشن‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند.
• سوئینگ تریدینگ: در سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران به علت انجام معاملات کمتر، ممکن است با ریسک کمتری روبرو شوند.

بهترین اندیکاتورها برای استفاده در معاملات اسکالپینگ کدام‌اند؟

در معاملات اسکالپینگ، انتخاب اندیکاتورهای مناسب می‌تواند به معامله‌گر کمک زیادی کند. این اندیکاتورها باید توانایی تشخیص تغییرات سریع قیمت را داشته باشند. توصیه می‌کنیم ابتدا مقاله «اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری در معاملات ارزهای دیجیتال» را مطالعه کنید تا با انواع اندیکاتورها آشنا شوید.

در ادامه، چند اندیکاتور مناسب برای معاملات اسکالپینگ توضیح داده شده است:

نوسان‌ساز تصادفی (stochastic oscillator)

اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از نوسان‌ساز تصادفی (stochastic oscillator) انجام داد. نوسان‌ساز تصادفی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که برای تحلیل وضعیت خریداران و فروشندگان در بازار استفاده شده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند.

به عبارت دیگر، نوسان‌ساز تصادفی شاخص حرکتی است که حالات بازار یعنی حالت بیش‌از‌حد خرید و فروش بیش‌از‌حد را مشخص می‌کند. نمودار 5 دقیقه‌ای بالا با یک حرکت نزولی قیمت شروع می‌شود که شرایط فروش بیش‌از‌حد را ایجاد می‌کند. اسکالپرها می‌توانستند این تغییر کوتاه‌مدت قیمت را به‌عنوان فرصت جدیدی برای شروع پوزیشن‌های خرید ببینند.

هنگامی که پوزیشن باز شد، مهم است که به دنبال فرصتی برای بستن معامله با سود باشید. البته، این به معنای به‌دست‌آوردن سود معاملاتی است که بیشتر از هزینه‌های معاملاتی که توسط یک کارگزار دریافت می‌شود، است.

از نظر فنی، اولین سیگنال برای بسته‌شدن معامله زمانی به وجود می‌آید که خطوط تصادفی به قلمروی حالت بیش‌از‌حد خرید برمی‌گردند. این نشان‌دهنده این موضوع است که قیمت‌های بازار ممکن است کاهش پیدا کنند.

میانگین متحرک (Moving average)

میانگین متحرک یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است. در نمودار زیر می‌بینیم که چگونه اسکالپرها از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد موقعیت استفاده می‌کنند. EMA نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را برای آخرین نقاط داده قائل است.

زمانی که قیمت‌ها از میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای عبور می‌کنند، سیگنال فروش ظاهر می‌شود و می‌توان موقعیت‌های فروش را ایجاد کرد. برعکس، سیگنال‌های خرید زمانی قابل مشاهده هستند که قیمت‌های بازار از خط تقسیم EMA عبور می‌کنند.

EMAها می‌توانند راهی عالی برای تعیین جهت روند باشند. تنظیمات EMA کوتاه‌تر (یعنی موارد زیر ۵۰ دوره قیمت) تعداد بیشتری سیگنال خرید/فروش را در طول هر جلسه معاملاتی ارسال می‌کند. برعکس، تنظیمات EMA طولانی‌تر (یعنی موارد بالای ۵۰ دوره قیمت) خط میانگین متحرک صاف‌تری ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری است. انتخاب تنظیمات به تعداد سیگنال‌های معاملاتی بستگی دارد که یک اسکالپر دوست دارد هر روز ببیند.

پارابولیک SAR 

یکی از بهترین شاخص‌های فنی برای استفاده در اسکالپینگ، Parabolic SAR است. این به اسکالپرها فرصتی را برای شناسایی بسیاری از فرصت‌های معاملاتی مخالف در طول روز ارائه می‌دهد.

به‌طورکلی، Parabolic SAR هنگامی که نشانگر زیر قیمت بازار فارکس قابل مشاهده باشد، سیگنال‌های “خرید” را ارائه می‌دهد. در مقابل، هنگامی که اندیکاتور بالاتر از قیمت بازار حرکت می‌کند، سیگنال‌های فروش به چشم می‌خورند.

نکته جالب در مورد Parabolic SAR این است که سیگنال‌های خاص خود را برای بستن هر موقعیت ارائه می‌دهد. اساساً، موقعیت‌های لانگ را می‌توان تا زمانی که اندیکاتور «توقف» و «معکوس» شود، حفظ کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد، اندیکاتور اساساً سیگنال جدیدی ارسال می‌کند و موضع تریدینگ مخالفی باید اتخاذ شود.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یکی دیگر از اندیکاتورهای اسکالپینگ است که با ترکیب میانگین‌های متحرک با انحراف استاندارد ایجاد شده است. خط وسط نشانگر میانگین متحرک است، درحالی‌که خطوط بالا و پایین نشان‌دهنده انحرافات استاندارد هستند.

باندهای بولینگر به روش‌های مختلفی در اسکالپینگ استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران یک دارایی را زمانی که به سمت بالا می‌رود و بین خطوط بالایی و میانی باندها قرار دارد، می‌خرند و نگه می‌دارند. برخی دیگر، آن را زمانی که بین خطوط پایین و میانی باندها باشد، می‌فروشند.

معرفی شبیه‌ساز اسکالپ تریدینگ

شبیه‌ساز اسکالپینگ تریدینگ یک ابزار آموزشی است که به شما امکان می‌دهد بدون خطر ازدست‌دادن پول واقعی، استراتژی‌های اسکالپینگ خود را آزمایش کنید. این شبیه‌سازها معمولاً از داده‌های تاریخی بازار برای شبیه‌سازی حرکت قیمت استفاده می‌کنند. تعداد آن‌ها هر روز در حال افزایش است؛ اما ما در ادامه دو شبیه‌ساز پرکاربرد و رایج میان تریدرها را معرفی می‌کنیم.

یکی از معروف‌ترین شبیه‌سازها در این زمینه، تریدینگ ویو (Trading View) نام دارد. در TradingView، اسکالپینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در تایم فریم‌های کوچک‌تر نسبت به نوسانات کوچک قیمت معامله کرده و از آن سود کسب کنند. در این پلتفرم، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای مختلف برای تحلیل بازار و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. همچنین، مدیریت ریسک و تحلیل مداوم نقاط ورود و خروج از عملیات مهم در این شبیه‌ساز است.

MetaTrader 4 نیز یکی دیگر از ابزارهای شبیه‌سازی معاملاتی است. با استفاده از اکسپرت‌ها (Expert Advisors) در MT4، می‌توانید استراتژی‌های خود را تست کرده و نتایج را مشاهده کنید. همچنین، امکان تعیین مقدار ریسک و مدیریت دارایی و پوزیشن‌ها را می‌دهد.

گفتار پایانی

اسکاپینگ در ارز دیجیتال یکی از روش‌های معاملاتی است که تریدرهای زیادی از آن برای کسب سود حداکثری استفاده می‌کنند. در واقع، اسکالپینگ میزان زیان شما را به حداقل می‌رساند و تریدینگ سودآوری را حتی در روزهای آرام بازارها ممکن می‌سازد. با این حال، اگر به دنبال ثروتمند شدن یک شبه هستید، احتمالاً این روش مناسب شما نخواهد بود؛ چرا که اسکالپرها باید با بردهای کوچک اکتفا کرده و به معامله بعدی فکر کنند. در واقع، آن‌ها به این ضرب‌المثل معتقدند که اندک‌اندک جمع گردد وانگهی دریا شود.

توصیه می‌کنیم پیش از شروع اسکالپینگ تریدینگ، حتماً در فضای شبیه‌ساز آن را تمرین و امتحان کنید و در صورتی که مطابق با نیازها و استراتژی‌های شما بود، آن را اجرایی کنید. چندین استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال در این مقاله معرفی شد. به کمک آن‌ها می‌توانید مناسب‌ترین استراتژی را برای بهره‌مندی از سود حداکثری به کار ببرید.

آیا تابه‌حال، اقدام به اسکالپینگ تریدینگ کرده‌اید؟ از چه استراتژی برای این کار استفاده کردید؟ تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.