آشنایی با اندیکاتور مووینگ اوریج؛ یک ابزار قوی در تحلیل تکنیکال

1 4,756

در بازارهای مالی چون بورس، فارکس، طلا، کریپتو و…. تریدرهای بسیاری حضور دارند که از معاملات خود در این بازارها سود می‌برند. اما بزرگ‌ترین ابزار تریدرها برای سود گرفتن از بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال نیز خود دارای ابزارهای متنوعی است. اندیکاتورها را می‌توان کاربردی‌ترین و بهترین ابزارهای تکنیکال در نظر گرفت. در ادامه قصد داریم تا به بررسی یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیلی تحت عنوان اندیکاتور مووینگ اوریج یا اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم. آشنایی با شیوه کارکرد این اندیکاتور برای تریدرها ضروری است. اگر در آستانه تریدر شدن هستید، آشنایی تئوری با اندیکاتورهایی چون میانگین متحرک برای شما ضروری است. اما پس از آن نیز باید به دنبال استفاده عملی از این اندیکاتورها باشید. با ما همراه شوید تا مووینگ اوریج را بشناسید.

به مووینگ اوریج «مادر اندیکاتورها» گفته می‌شود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور «Indicator» را می‌توان نوعی نمودار کمکی به حساب آورد که اطلاعات خام نمودارها مانند «قیمت»، «حجم معاملات» و «زمان» را در توابع ریاضی قرار داده و خروجی مشخصی را به تریدر ارائه می‌کند. خروجی اندیکاتورها، اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. البته باید در نظر داشت که اندیکاتورها صرفاً نمودار کمکی هستند و اولویت تحلیل با نمودار قیمت است. اندیکاتورها می‌توانند با «هشدار»، «تأیید» و «پیش‌بینی» تحلیل‌های نمودار قیمت به کار می‌رود. از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌توان اندیکاتور باندهای بولینگر «Bollinger Bands»، ابر ایچیمیکو «Ichimoku Cloud» و مووینگ اوریج «Moving Average»، آر‌اس‌آی «RSI»، او‌وی‌بی «OBV» و اندیکاتور سی‌اوتی «COT» را نام برد. در ادامه قصد داریم تا ضمن بررسی انواع اندیکاتورها، به تعریف و بررسی اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

اندیکاتورها بر چند نوع هستند؟

اندیکاتورها در سه گروه کلی طبقه‌بندی می‌شوند. قبل از بررسی اندیکاتور نامبرده، انواع گروه‌های آن را بررسی می‌کنیم تا ببینم اندیکاتور میانگین متحرک در کدام یک از این گروه‌ها قرار می‌گیرد:

  • اندیکاتورهای تعقیب‌کننده «Trend»

این نوع از اندیکاتورها که تعقیب کننده قیمت هستند، روی چارت‌های قیمت ظاهر شده و همراه با قیمت حرکت می‌کنند. از جمله اندیکاتورهای تعقیب‌کننده می‌توان اندیکاتور مووینگ اوریج، ایچیمیکو، باند بولینگر و …. را نام برد.

  • اندیکاتورهای نوسان‌نما «Oscillator»

اندیکاتورهای نوسان‌نما که به آن‌ها «اسیلاتور» گفته می‌شود، اندیکاتورهایی هستند که در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شوند. اسیلاتورها معمولاً‌ در بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در حرکت هستند. هدف آن‌ها، سنجیدن مقدار هیجانات یا قدرت خریداران و فروشندگان است. همچنین به کمک آن‌ها می‌توان به نقاط اشباع در خرید و فروش‌ها پی برد. از جمله اندیکاتورهای نوسان‌نما می‌تواند اندیکاتور RSI را نام برد.

  • اندیکاتورهای حجمی «Volumes»

اندیکاتورهای حجمی، همان‌طور که از نام آن‌ها هم پیداست، نشان دهنده حجم معاملات در بازار هستند و در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند. از جمله اندیکاتورهای حجمی می‌توان اندیکاتور OBV را نام برد.

منظور از اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج «Moving Average» که به زبان فارسی به آن اندیکاتور «میانگین متحرک» گفته می‌شود، یکی از بهترین و مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب‌کننده در تحلیل تکنیکال است. به مووینگ اوریج «مادر اندیکاتورها» گفته می‌شود. چراکه در سایر اندیکاتورها نیز به نوعی از تنظیمات آن بهره می‌گیرند. میانگین‌گیری از قیمت را می‌توان اصلی‌ترین وظیفه اندیکاتور میانگین متحرک به حساب آورد. بازه‌ی زمانی برای فعالیت این اندیکاتور، توسط تریدر قابل تنظیم است. از مووینگ اوریج برای «یکدست ساختن داده‌های بازار جهت تشخیص روند» استفاده می‌کنند. وقتی میانگین متحرک محاسبه می‌شود، میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره زمانی محاسبه می‌کند. با تغییر قیمت، میانگین متحرک آن افزایش یافته یا کاهش می‌یابد. این اندیکاتور خود دارای انواع مختلفی است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

منظور از اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

انواع میانگین متحرک کدامند؟

اگرچه خود اندیکاتورها دارای چند نوع مختلف هستند، اما هر نوع اندیکاتور نیز می‌تواند در مدل خود، چند نوع متفاوت را در بر بگیرد. برای مثال، اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، خود دارای دو نوع اصلی است که توضیحات آن‌ها به قرار زیر است:

  • اندیکاتور میانگین متحرک ساده «Simple Moving Average»:

میانگین متحرک ساده که اختصاراً به آن «SMA» گفته می‌شود، از نظر فرمول داخلی از تمام میانگین متحرک‌ها ساده‌تر و البته کاربردی‌تر است. به طوری که در آن، قیمت در بازه‌های زمانی مشخصی جمع شده و حاصل آن بر تعداد بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. می‌توان نوع قیمت را در آن مشخص کرد. اما انتقادهایی هم به این میانگین متحرک وارد است. به طوری که این اندیکاتور، میان قیمت‌های اخیر و گذشته‌ی بازار تمایز قائل نبوده و خروجی سیگنال آن را نیز کند ارزیابی کرده‌اند. (کارکرد این اندیکاتور بسیار شبیه به میانگین‌گیری نمرات دانش‌آموزان است!)

  • اندیکاتور میانگین متحرک نمایی «Exponential Moving Average»:

میانگین متحرک نمایی که اختصاراً به آن «EMA» گفته می‌شود، برای پوشش دادن مشکل میانگین متحرک ساده کاربرد دارد. تمرکز این اندیکاتور روی «قیمت‌های اخیر» است. همچنین میانگین متحرک نمایی، خروجی سیگنال سریعی دارد و از این بابت بسیار مورد توجه تریدرها است.

دو اندیکاتور مووینگ اوریج فوق از کاربرد بیشتری برخوردارند. این در حالی است که دو نوع دیگر از اندیکاتورهای مووینگ اوریج وجود دارد که تریدرهای حرفه‌ای در شرایط خاص می‌توانند از آن‌ها نیز بهره بگیرند. اندیکاتور میانگین متحرک هموار «Smoothed Moving Average» و اندیکاتور میانگین متحرک خطی – وزنی «Linear Weighted Moving Average» از جمله دیگر اندیکاتورهای شناخته‌ شده‌ی مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال هستند.

مووینگ اوریج در متاتریدر

مووینگ اوریج در متاتریدر

متاتریدر «Meta Trader» یکی از مشهورترین و البته کاربردی‌ترین نرم‌افزارهای مالی است که بسیاری از کارگزاری و بروکرها از آن برای ارائه خدمات خود به کاربران استفاده می‌کنند. اگر شما برای معاملات خود از این نرم‌افزار استفاده می‌کنید، می‌توانید اندیکاتور مووینگ اوریج را به آن اضافه نمایید. برای این امر باید مسیر مشخصی را طی کنید. به طوری که پس از باز کردن نرم‌افزار، روی سربرگ «insert» کلیک کنید. سپس ماوس را روی گزینه «indicator» نگه‌داشته و با انتخاب گزینه‌های «trend» و سپس «Moving Average»، اندیکاتور را به چارت خود اضافه نموده و از آن برای تحلیل‌های خود استفاده نمایید. وقتی اندیکاتور به چارت شما اضافه شد، حالا می‌توانید به سراغ تنظیمات قیمت یا بازه‌ی زمانی آن بروید.

کاربردهای اصلی اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

در استفاده از هر ابزار مالی، باید ابتدا به دنبال کاربرد‌های آن بود. چراکه کاربرد این ابزارها است که به تریدر کمک می‌کند زمان ورود و خروج از معاملات را تنظیم کند. اصلی‌ترین کاربردهایی که برای انواع اندیکاتورهای مووینگ اوریج در نظر گرفته شده، به قرار زیر هستند:

  • مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت پویا (دینامیک)

در ایجاد سطح حمایت یا مقاومت پویا «دینامیک»، وقتی قیمت‌ها در بالای خط اندیکاتور قرار بگیرند، این اندیکاتور مانند سطح حمایتی عمل می‌کند. به همین خاطر در برخوردها از خود واکنش حمایتی نشان می‌دهد. اما اگر برعکس این قضیه اتفاق بیفتد و قیمت‌ها در پایین خط اندیکاتور قرار بگیرند، این اندیکاتور نقش مقاومتی خواهد داشت؛ یعنی به‌راحتی اجازه عبور قیمت‌ها را نمی‌دهد. در واقع، هر بار که با خط برخورد می‌شود، از خود واکنش مقاومتی نشان می‌دهد. در صورتی که قدرت روند بسیار قوی باشد و بتواند مقاومت را بشکند، مقاومت مووینگ اوریج به حمایت تبدیل خواهد شد!

  • دریافت سیگنال خرید و فروش از برخورد مووینگ‌ها

برای بهره‌گیری از این کاربرد مووینگ اوریج‌ها، حداقل به دو اندیکاتور مووینگ اوریج نیاز داریم. باید یکی از آن‌ها در بازه‌ی زمانی بلند و کند و دیگری در بازه‌ی زمانی کوتاه و سریع تنظیم شود. هرگاه مووینگ اوریج سریع‌تر به زیر اندیکاتور کندتر برسد، سیگنال فروش صادر می‌شود. برعکس این قضیه هم صدق می‌کند. یعنی هرگاه اندیکاتور سریع‌تر، در بالای اندیکاتور کندتر قرار بگیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود (این روش در روندهای معمولی به خوبی عمل می‌کند. اما در روندهای رنج (خنثی) مووینگ‌ها به صورت دائم در هم تنیده شده و کارایی آن‌ها کمتر خواهد شد!)

  • بهره‌گیری از قدرت دافعه و جاذبه مووینگ اوریج‌ها

برای استفاده از این کاربرد، باید ۸ الی ۱۰ اندیکاتور مووینگ اوریج به کار گرفته شود. این مووینگ‌ها باید در بازه‌های زمانی مناسب تنظیم شوند. آن‌گاه زمانی که تمام مووینگ‌ها روی هم قرار بگیرند، مانند یک فنر فشرده عمل می‌کنند که انرژی بسیاری زیادی را در درون خود نگه‌داشته است. این انرژی در صورت آزاد شدن، می‌تواند یک روند صعودی قوی یا یک روند نزولی قوی ایجاد کند. وقتی جاذبه‌ی فنرمانند مووینگ‌ها به دافعه تبدیل شد و آن‌ها از هم دور شدند، می‌توان جهت صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص داد.

موارد فوق، جزء کاربردهای شناخته شده‌تر مووینگ اوریج‌ها هستند. اما می‌توان کاربردهای بسیار بیشتری را برای آن‌ها در نظر گرفت. با توجه به این که انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک، در تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی مورد استفاده‌ی عمده‌ی تریدرها قرار می‌گیرند؛ پس توصیه ما به شما این است که تلاش کنید تا به‌صورت عملی از این اندیکاتورها روی نمودارهای قیمت استفاده نموده و به دیگر کاربردهای آن نیز پی ببرید.

برخی از سؤالات متداول

  • اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، نوعی اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که با بررسی میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، اطلاعات مفیدی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

  • چند نوع اندیکاتور میانگین متحرک وجود دارد؟

در کل، چندین نوع اندیکاتور از نوع مووینگ اوریج وجود دارد که انواع «اندیکاتور میانگین متحرک ساده» و «اندیکاتور میانگین متحرک نمایی» از کاربرد بیشتری برخوردارند.

  • آیا استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله‌گری کافی است؟

اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نمودار کمکی بسیار ارزشمندی برای تریدرهای باشد؛ اما استفاده صرف از آن کافی نیست. بلکه حتماً باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار بگیرد.

۲.۶/۵ - (۸ امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمید

سلام. وقت بخیر.
چطور میشود اندیکاتور اکسپتنشیال مووینگ اوریج رو زیر چارت اضافه کرد و با اندیکاتوری مثل ATR یکجا با هم دید؟

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x