بک تست چیست؟ آموزش فوروارد تست و بک تست رایگان

امروزه بسیاری از مردم که آشنایی زیادی با بازارهای مالی و ترید ندارند، درگیر معاملات اهرمی سنگین به شیوه‌ای قمار گونه می‌شوند و درصد کثیری از این فعالان بدون انجام بک تست و آزمایش استراتژی معاملاتی خود، با ضررهای سنگین متحمل شده، از بازارهای مالی برای همیشه خداحافظی خواهند کرد. آیا در واقع راهی برای آزمایش و محاسبه تأثیرگذاری شیوه ترید وجود دارد؟ چگونه هر فرد قادر خواهد بود، استراتژی معاملاتی خود را مورد آزمایش قرار دهد و نواقص آن را درک کند؟ تریدرهای حرفه‌ای چگونه شیوه‌های معاملاتی خود را ایجاد می‌کنند؟

در این مقاله تمرکز ما روی پاسخ به سؤالات بالا، با آموزش نحوه بک تستینگ (Back Testing) است و قصد داریم با بررسی هر گونه روش ممکن آزمایش پلن‌های معاملاتی، درصد زیادی از ریسک و اشتباهات وارده را برطرف و استراتژی‌های بهینه شخصی را ایجاد کنیم. اگر تا به امروز ضررهای سنگینی را در ترید متحمل شدید و قبل از آغاز معاملات خود از استراتژی معاملاتی خود بک تست نگرفته‌اید، این مقاله برای شما مناسب است و پس از اتمام این مقاله، انعطاف‌پذیری بیشتری برای درک نکات قوت و ضعف شیوه ترید خود خواهید داشت.

بک تست چیست؟

بک تست در بیانی ساده، به روش‌هایی گفته می‌شود که برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی یا مدل‌ها اقتصادی استفاده خواهد شد و قادر به استخراج نکات کلیدی هر روش برای کاربران حوزه مالی است. بک تستینگ (Back Testing)، قابلیت دوام هر استراتژی معاملاتی را با کشف نحوه انجام آن با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند. آزمون بک‌آزمایی، به تریدرها یا سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن روش معاملاتی خود، با تست مکرر آن به نسبت شیوه معاملاتی آنها، از این روش‌ها استفاده کنند و یا آنها را کنار بگذارند.

نظریه زیربنایی روش‌های بک تستینگ، این است که هر استراتژی که درگذشته خوب کار کند، احتمالاً در آینده نیز خوب عمل خواهد کرد و برعکس، هر استراتژی که درگذشته ضعیف عمل کرده، احتمالاً در آینده نیز عملکرد ضعیفی خواهد داشت. با احتساب بنای اصلی بسیاری از روش‌های بک تستینگ، کاملاً مشخص است که این روش‌ها کمک بسیاری به تریدرها برای استراتژی‌های بهینه‌تر می‌کنند، اما، نکته‌ای که همیشه باید به آن توجه داشت این است که لزوماً همیشه گذشته تکرار نخواهد شد.

بک تست چگونه انجام می‌شود؟

تمامی روش‌های بک تست، توسط شبیه‌سازی عملکرد استراتژی معاملاتی با بررسی تاریخچه قیمتی انجام می‌شوند و به تریدرها امکان آن را می‌دهند که قبل از تزریق سرمایه و انجام معاملات، از کارکرد مناسب هر روش اطمینان حاصل کنند. روش‌های اصلی گرفتن بک تست یا بک‌آزمایی استراتژی، بر مبنای محاسبات ریاضی و استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی است و از این جنبه در رستهٔ داده‌های کمی قرار می‌گیرند، اما بااین‌وجود، امروزه راه‌های ساده‌تری نیز برای بک تست وجود دارد که توصیه می‌کنیم قبل از انجام هرکدام، به‌خوبی این مقاله را مطالعه کنید.

قبل از بک تستینگ شیوه تریدری خود، ابتدا باید در نظر بگیرید استراتژی خاصی که قصد آزمایش آن را دارید، حاصل ترکیب روش‌های شما بوده و یا آن را با روش‌های مهندسی و زبان‌های برنامه‌نویسی به‌صورت خودکار پیاده‌سازی کرده‌اید. پس از این مرحله، باید به سراغ ساده‌ترین راه‌های بک تست برویم و هرکدام را به‌صورت کامل بررسی کنیم.

از ساده‌ترین روش‌های بک تست، استفاده از اندیکاتور یا مووینگ اورج ترکیبی برای آزمایش روی گذشته قیمت است. برای مثال، علی می‌تواند به‌عنوان داده ورودی، دو میانگین متحرک ساده (SMA) را درگذشته قیمت لحاظ یا آزمایش کند که با تریدهای دمو خود، شکست این دو مووینگ به سمت بالا و پایین، معامله‌ای پر سود را حاصل خواهد کرد یا خیر. بااین‌حال، کاملاً مشخص است که روش بالا راه چندان مناسبی نخواهد بود و اگر علی کمی باهوش‌تر باشد به این صورت عمل می‌کند:

• داده‌های قیمتی بازه بلند مدتی (۵ تا ۱۰ ساله سهام، بازار فارکس، ارز دیجیتال) را به‌عنوان نمونه انتخاب می‌کند.
• او حتی قادر خواهد بازارهای مالی که همبستگی منفی و مثبتی با همدیگر دارند را انتخاب کند.
• سپس، استراتژی واحد خود را درگذشته قیمت و حال قیمت بازارها تست می‌کند و نمونه‌ای بزرگ خواهد ساخت. (هر چه نمونه آماری شما بزرگ باشد، ضریب خطا کمتر و درصد بیشتری از جامعه آماری را پوشش می‌دهد)
• برای مثال، علی می‌تواند ۱۰۰۰ ترید آزمایشی با تایم فریم، حجم و اهرمی ثابت در هر بازار مالی ثبت کند و نتیجه کلی را یادداشت کند.
• پس از انجام این میزان‌ترید آزمایشی، می‌تواند بفهمد که عملکرد این استراتژی واحد در هر بازار به چه صورتی است و حتی چه نسبتی با دیگری دارد.
• علی با این آزمایش، به‌راحتی عملکرد بلند مدتی استراتژی خاص خود را در هر بازار می‌سنجد و می‌تواند به نسبت بازار هدف خود آن را اجرا کند.
• نکته مهم‌تر آن است که اگر علی کمی با آمار و احتمالات آشنا باشد، می‌داند که این آزمایش، با متکی بودن استراتژی روی تاریخچه قیمت، دارای خطاهای رندوم نیز خواهد بود و بهتر است به طور کامل به آن اتکا نکند.

چرا باید بک تست بگیریم؟

شاید تا اینجای مقاله، از خود بپرسید که واقعاً چرا باید بک تست بگیرید؟ آیا این‌همه پیچیدگی برای انجام معاملات لازم است؟ در جواب این سؤال بهتر است به سراغ مثالی برویم و اهمیت بک تست را کمی از آنچه که به نظر می‌رسد، شفاف‌تر کنیم. تصور کنید که دوست شما، سکه‌ای را به شما می‌دهد و می‌گوید که قصد دارد که با بازی چرخاندن سکه با شما مشغول شود و هر بار که شما در طول ۱۰۰۰ تکرار چرخش سکه، شیر بیاورید به شما مقداری پول خواهد داد. از طرف دیگر، اگر خط بیاید، شما باید به او پولی بپردازید.

در نمای اصلی این بازی، همه می‌دانیم که احتمال آمدن هر طرف سکه (شیر یا خط)، یک‌دوم است، اما اگر سکه دست‌کاری شده باشد چه؟ اگر دوست شما با اضافه‌کردن وزن طرفی از سکه، قصد تقلب داشته باشد، شانس شما در برد بسیار کم بوده و ممکن است، سرمایه زیادی را از دست دهید. پس شما باید قبل از قبول‌کردن شرط و انجام بازی، سکه را آزمایش کنید؛ بنابراین، شما سکه را در تکرارهای زیادی با روشی ثابت می‌چرخانید و پیش آمدها را یادداشت می‌کنید و هر چه آزمایش شما در بازه بلندتری انجام شود، نتیجه پیش آمدهای شیر و خط، در مجموع باید نزدیک‌تر به ۲/۱ باشد.

اگر در طول آزمایش بلندمدت، تعداد پیش آمدهای یک طرف سکه، با درصد غالبی (برای مثال: ۸۰۰ تا از ۱۰۰۰ چرخش خط بیاید) بیشتر از دیگری باشد، نظریه معمولی بودن سکه نقض خواهد شد و دوست شما قصد کلاهبرداری از شما را دارد (هر چه تعداد تکرار آزمایش یا نمونه‌های شما بیشتر شود، باید نتیجه پیشامدها در صورت‌پذیرفتن نظریه سکه معمولی، به‌احتمال ۲/۱ نزدیک شود).

حال با این تفاسیر، فکر کنید که به سراغ بازارهای مالی رفته‌اید، سرمایه گران‌بها خود را در آن تزریق کرده‌اید و هیچ آزمایشی از روش معامله خود ندارید. بدون شک، در بلندمدت با نگرفتن بک تست از استراتژی معاملاتی خود، شکست بزرگی خواهید خورد و در کمترین زمان، دیگر سرمایه‌ای برای بازگشت ندارید.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

مزایا و معایب بک تست

تمامی روش‌های بک تستینگ، در کنار کمک به تخمین کارایی یا عملکرد هر گونه روش معاملاتی، دارای مزایا و معایب خاص خود است و قبل از انجام آن بایستی با این نکات آشنا باشید. برای‌آنکه چشم‌اندازی مناسبی به روش‌های بک‌آزمایی داشته باشید و بهتر با آن روبه‌رو شوید، در بخش زیر به چندین مزایا و معایب بک تست اشاره خواهیم کرد.

هر کدام از مزایا و معایب بررسی شده، صرفاً برای نمای کلی این روش‌ها اشاره می‌شوند و با احتساب آنکه روش‌های متعددی برای بک تست وجود دارد، امکان آن نیز خواهد بود که موارد زیر کمی متغیر ظاهر شوند. بااین‌حال، شناخت نمای کلی از مزایا و معایب بک تست، نقطه شروع مناسبی برای استفاده از این روش‌ها است.

مزایای بک تست

از مهم‌ترین مزایای بک تست، می‌توان به توانایی از شناخت عملکرد استراتژی معاملاتی، تخمین بهتر ریسک به ریوارد معاملاتی، تخمین کارآمدی استراتژی در هر بازار و مناسب‌بودن آن برای تایم فریم‌های معاملاتی اشاره داشت که تمامی آنها مبتنی بر نمونه‌های آماری شما هستند. پس به‌صورت اجمالی، مزایای بک تست عبارت‌اند از:

• آزمایش شیوه معاملاتی از طریق تخمین عملکرد، برای اجراکردن یا ردکردن شیوه معاملاتی
• شناخت میزان حاشیه ریسک و میزان پاداشی که در هر ترید کسب کردید
• مناسب‌بودن روش برای چه دارایی پایه‌ای و چه تایم فریم معاملاتی
• قابلیت پیاده‌سازی در بازارهای آزمایشی یا ترید دمو به‌صورت رایگان

معایب بک تست

اگر به بخش تعریف بک تست و مبتنی بودن آن بر نظریه تکرار گذشته دقت کرده باشید، به‌خوبی متوجه معایب بزرگ بک تست خواهید شد که می‌تواند با ضریب‌های متفاوتی، مدل شما را بر مبنای رندومنس یا شانس به وجود آورد. در واقع طبق دنیای آمار، هر زمان که مدل یا روش آماری شما، بر مبنای متغیری پرنوسان باشد، نتیجه حاصل شده همیشه با درصد زیادی درگیر با شانس خواهد بود و نمی‌توان نظریه تکرار همیشگی گذشته قیمت را ثابت کرد. بنابراین، معایب بک تست می‌توانند موارد زیر باشند:

• همگی روش‌های بک تست، دارای خطای شناختی و درگیر بودن شانس هستند.
• نمی‌توانیم همیشه به تکرار گذشته قیمت اتکا کنیم.
• بازارهای مالی پویا هستند و نمی‌توان الگوی ثابتی برای تکرار روشی پیاده‌سازی کرد.
• روش‌های بک تست در ترید ارزهای دیجیتال، فارکس و… در پیپر تریدینگ (ترید دمو) با معاملات زنده کاملاً متفاوت هستند (احساسات تریدرها همیشه مهم است).

فوروارد تست چیست؟

در تعاریف مربوط به بک تستینگ، اشاره کردیم این روش روی گذشته قیمت تمرکز دارد و بسیاری از مشکلات آن نیز بر همین نظریه مبتنی بر تکرار گذشته به وجود می‌آید، پس بااین‌وجود، آیا فوروارد تست می‌تواند گزینه‌ای بهتری نسبت به بک تست به نظر برسد؟ بهتر است به پاسخ سؤال بپردازیم:

در فوروارد تست، در ازای آزمایش استراتژی واحد روی گذشته قیمت، آن را در معاملات زنده و کنونی آزمایش می‌کند که باعث خطای کمتر و قابلیت آزمایشی متناسب‌تر با شرایط مارکت می‌شود. تست پیشروی، راهی برای شبیه‌سازی معاملات واقعی است و شامل پیروی از منطق سیستم در بازار زنده خواهد شد.

تست پیشروی یا فوروارد تست، گونه‌ای از معاملات آزمایشی است که به آن پیپر تریدینگ نیز می‌گویند. اگر به سایت ترید ویو مراجعه کرده باشید، حتماً این گزینه را برای انجام معاملات آزمایشی دیده‌اید که در این روش، شما می‌توانید، به‌صورت آزمایشی در بازار زنده، با هر روش یا استراتژی معاملاتی، هزاران موقعیت معاملاتی را بازکرده و استراتژی خود را ارزیابی کنید.

فوروارد تست چگونه انجام می‌شود؟

برای درک بهتر فوروارد تست و شناخت آنکه در واقع تست پیشروی چگونه کار می‌کند، باید کمی با تعاریف مربوط به بک تست نیز بازی کنیم تا متوجه کارکرد و هدف این نوع پیش‌آزمون شوید. در روش بک تست، ما مبتنی بر نمونه‌های آماری تاریخچه قیمت (درگذشته)، قصد پیش‌بینی آینده را داریم. پس در این روش، ما عملکرد گذشته قیمت را توصیف و آن را زیر نظر می‌گیریم که در نهایت در آینده از آن بهره ببریم.

در روش فوروارد تست، ما نمونه‌های آزمایشی خود را در قیمت لحظه‌ای ثبت می‌کنیم. در بیانی ساده، مانند هر تریدی که در صرافی یا کارگزاری‌ها انجام می‌دهیم، به سراغ پلتفرم‌های ارائه‌دهنده پیپر تریدینگ رفته و نسبت به استراتژی معاملاتی خود، تریدری آزمایشی انجام خواهیم داد. سپس عملکرد تریدهای دمو خود را یادداشت کرده و زمانی که استراتژی معاملاتی ما قادر به کسب سود مناسبی در بین میانگین تمامی معاملات باشد، آن را پیاده‌سازی خواهیم کرد.

مزایا و معایب فوروارد تست

فوروارد تست یا ترید کاغذی نیز مانند بک تست، می‌تواند دارای مزایا و معایب خاص خود باشد و هیچگاه نمی‌توانیم به روشی خاص به‌صورت فردی اتکا کنیم. برای‌آنکه با چالش‌ها و چشم‌انداز کلی فوروارد تست به‌خوبی آشنا باشید، در این بخش به مهم‌ترین مزایا و معایب فوروارد تست اشاره می‌کنیم. تمامی موارد ذکر شده در زیر، برای نمای کلی این روش تست یا آزمایش اشاره شده و در پیاده‌سازی روش‌های نمونه‌گیری، به مزایا و معایب مختص به مدل یا استراتژی خود دست خواهید یافت. بااین‌حال، این موارد نیز می‌توانند برای درک بهتر این روش، کمک‌کننده باشند.

مزایای فوروارد تست

مزایای اصلی فوروارد تست را می‌توانیم در نتیجه‌گیری بهتر نسبت به بک تست و ارتباط بیشتر نمونه‌های آزمایشی ما با معاملات زنده در نظر بگیریم. بااین‌وجود، در بخش زیر به اصلی‌ترین مزایا فوروارد تست اشاره می‌کنیم تا نسبت به استفاده از بک تست در گوشه ذهنتان داشته باشید.

• ارتباط بهتر نمونه‌ها در بازار معاملاتی زنده نسبت به بک تست
• انعطاف‌پذیری بهتر در فوروارد تست به دلیل ترید دمو در بازار زنده
• قابلیت آزمایش عملکرد سیستم معاملاتی
• شناخت ریسک و سودهای بالقوه در شرایط حال بازار

معایب فوروارد تست

حال که با مزایای فوروارد تست آشنا شدید، باید معایب آن نیز در نظر گرفته شود تا به‌صورت کامل برای استفاده از این روش آگاه باشید. در بخش زیر به مهم‌ترین معایب فوروارد تست اشاره خواهیم کرد که بایستی به‌تمامی آنها دقت کنید.

• فوروارد تست در کنار بک تست، همچنان می‌تواند با معاملات واقعی بسیار متفاوت باشد.
• این روش نیز باتکیه‌بر مؤلفه قیمت شامل درگیر بودن شانس است.
• فوروارد تست نیز همیشه با سوگیری دید به آینده درگیر است.
• داده‌های ورودی قیمت به‌صورت زنده، می‌توانند حاصل از هیجانات مارکت نیز باشند (به‌واسطه خبر یا اتفاقات ناگهانی)

تفاوت بک تست و فوروارد تست

حال که با دو روش اصلی بک تست و فوروارد تست آشنا شدید، تفاوت بین آنها نیز کامل شفاف است. روش بک تست بر مبنای نمونه‌گیری و آزمایش گذشته قیمت پیاده‌سازی شده و روش فوروارد تست، بر مبنای نمونه‌های زنده یا روزانه در نتیجه‌گیری نهایی راه‌اندازی خواهد شد.

در واقع روش فوروارد تست، نمونه‌های نزدیک‌تر یا مرتبط‌تری برای مقایسه با جهت قیمت ارائه کرده و انعطاف‌پذیری بیشتری برای افزودن روش‌های دیگر به استراتژی مورداستفاده فراهم می‌کند. برای مثال، زمانی که نمونه‌ای از ۱۰۰۰ ترید آزمایشی با روش فوروارد دارید، این آمار برای مقایسه همبستگی با جهت کنونی قیمت بسیار مورد استنادتر خواهد بود.

از طرف دیگر، روش‌های بک تستینگ، دید جامعه تری از انواع چرخه‌های قیمتی بازارهای مالی دارند و الگوهای بیشتری نسبت به روش فوروارد برای شما فراهم خواهد کرد. روش بک تستینگ، زمانی کمتری را می‌برد و امکان جمع‌آوری داده آماری بزرگی را بر خلاف فوروارد تست مهیا می‌کند. بااین‌وجود، تمامی روش‌های بک تست و فوروارد تست، درگیر سوگیری شناختی تأییدی، سوگیری نگاه به آینده به همراه درگیر بودن شانس خواهند بود و به‌صورت ۱۰۰ درصدی، نمی‌توان به نتیجه نهایی اتکا کرد.

کدام روش تست برای تریدرهای فارکس مناسب‌تر است؟

تریدرهای فارکس، بیش از هر تریدر دیگر، نیاز به بک تست برای آزمودن استراتژی‌های معاملاتی خود دارند و شاید سؤالی که اکنون پیش بیاید این باشد که کدام روش تست یا آزمایش برای تریدری در فارکس مناسب‌تر خواهد بود؟ برای پاسخ این سؤال، توصیه می‌کنیم که توضیحات زیر را به‌خوبی مطالعه کنید.

در بازار فارکس، تا به امروز از هر دو روش فوق استفاده می‌شود که هر روش دارای مزایا و کاربرد خود بوده و حتی بسیاری از تریدرها آنها را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. در واقع، استفاده از هر کدام روش برای یافتن پاسخ این سؤال بزرگ، تا حد زیادی به نحوه استفاده و شیوه تریدری شما بستگی دارد.

در روش بک تست، در کنار آنکه شاید خطای زیادی درگذشته قیمت نسبت به وضعیت آینده وجود داشته باشد، توانایی جمع‌آوری داده بیشتر در زمان کمتر، در کنار تشخیص الگوهای رفتاری خواهد بود. در روش فوروارد تست، شاید نمونه‌های قیمتی نزدیکی بیشتری با احساسات بازار معاملاتی زنده داشته باشند، اما در کنار زمان بیشتر موردنیاز به نمونه‌گیری، نمونه‌های ثبت شده، می‌توانند حاصل از جو زودگذر بازار باشند.

بااین‌وجود، هر کدام از روش‌های ذکر شده، می‌توانند کاربرد خود را داشته باشند و توصیه می‌کنیم برای نتیجه‌گیری بهتر، از هر دو روش استفاده کرده و همیشه در نظر داشته باشید که هیچ استراتژی یا مدل اقتصادی کاملاً مبرا از عیب نخواهد بود.

چگونه بک تست و تست فوروارد مکمل یکدیگر هستند؟

با احتساب آنکه هر دو روش بک تست و فوروارد تست در معاملات فارکس مورداستفاده قرار می‌گیرند، می‌توانیم آنها را مکمل یکدیگر نیز بنامیم. اما، شاید از خود بپرسید، چگونه؟ به‌عنوان‌مثال، شما قادر خواهید بود با وجود بک تست، از داده‌های تاریخی قیمت دارایی پایه‌ای استفاده و به‌واسطه آن ریسک و میزان سودآوری خود را محاسبه کنید. در کنار آن فوروارد تست، می‌تواند استراتژی شما را در شرایط واقعی مارکت یا به‌صورت زنده آزمایش کند و با ترکیب این دو روش، خروجی بهتری از تخمین کارآمدی استراتژی معاملاتی در نتیجه‌گیری کلی حاصل گردد.

پس بااین‌وجود، این دو روش معمول، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و در کنار توسعه و راه‌اندازی شیوه معاملاتی شما، نواقص و نقاط قوت آن را نیز در شرایط کنونی مارکت نمایان کنند؛ بنابراین، استفاده از دو روش بک تست و فوروارد تست، می‌تواند از گزینه‌های دیگر برای آزمایش پلن معاملاتی شما باشد.

آموزش بک تست رایگان در تریدینگ ویو

اگر تا به اینجای مقاله، تمامی مفاهیم را به‌خوبی مرور کرده باشید، دیدگاه جامعی نسبت به آزمایش روش‌های تریدری خود دارید و اکنون زمان آن رسیده است که آموزش بک تست رایگان در تریدینگ ویو را با یکدیگر پیش ببریم. برای بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو، تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:

• یک – ابتدا در نمودار تریدینگ ویو، دارایی پایه دلخواه خود را انتخاب و استراتژی معاملاتی خود پیاده‌سازی کنید. اگر از اندیکاتور یا مووینگ اورج یا هر ابزاری استفاده می‌کنید، آن را روی قیمت تنظیم کنید.
• دو – به سراغ گذشته قیمت بروید، برای مثال، می‌توانید دو نمونه از سقف و کف‌های قیمتی ارز دیجیتالی را انتخاب کرده و به نسبت تایم فریم معاملاتی که قصد پیاده‌سازی دارید، این محدوده‌ها را زیر نظر بگیرید.
• سه – در قسمت ابزارهای تریدینگ ویو، بخش Reply را انتخاب کرده و آن را در قسمتی از گذشته نمودار که می‌خواهید تنظیم کنید، قرار دهید. پس از کلیک روی نمودار، چارت آینده قیمت از جایی که تنظیم کردید، پاک می‌شود.
• چهار- پس از پاک‌شدن آینده قیمت، به‌سادگی قادر خواهید بود که کندل به کندل جلو رفته و نتیجه نهایی را مشاهده کنید.
• پنج – در این صورت، می‌توانید شیوه معاملاتی خود را تخمین بزنید که آیا موفق به پیش‌بینی جهت درست قیمت شده است یا خیر.
• شش – نکته مهمی که در بررسی مورد چهارم باید لحاظ شود، میزان کیفیت تخمین جهت بعدی و میزان ریسک/ریوارد حاصل از استراتژی شما است.
• هفت – موارد بالا را در تایم فریم‌های مختلف و حتی ارزهای دیجیتال گوناگون آزمایش کنید و روش معاملاتی خود را به چالش بکشید.
• هشت – هر بار که این پروسه را تکرار کردید، نتایج را یادداشت کرده و پس از تعداد زیادی بک‌آزمایی، نتیجه نهایی را مطالعه کنید.
• نُه – اکنون، میزان کارایی استراتژی معاملاتی شما، در کاغذی پیش روی خودتان نوشته شده است و این آزمون درصد زیادی از معایب و مزایا روش معاملاتی شما را آشکار می‌کند.

آموزش فوروارد تست در متاتریدر

آموزش فوروارد تست نیز مانند بک تست در متاتریدر یا تریدینگ ویو، بسیار آسان است و بسیاری از کاربران قادر خواهند در قیمت لحظه‌ای بسیاری از جفت‌ارزها، هزاران معاملات آزمایشی را پیاده‌سازی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خاصی را ارزیابی کنند. برای انجام فوروارد تست در متاتریدر در نسخه‌های چهار و پنج، تنها کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• یک – نرم‌افزار متاتریدر را روی گوشی یا لپ‌تاپ خود باز کنید.
• دو – در قسمت منو متاتریدر، Strategy Tester را انتخاب کرده و جفت‌ارز دلخواه خود را در کنار تایم فریم معاملاتی و محدوده تاریخ تعیین کنید.
• سه – در بخش استراتژی، گزینهٔ Forward Testing را انتخاب کرده و دکمه شروع را بزنید.
• چهار – اکنون به‌راحتی قادر خواهید بود هر موقعیت معاملاتی اعم از خریدوفروش را با استراتژی خود پیاده کرده و نتایج را با روند اصلی قیمت مقایسه کنید.
• پنج – این روش در تریدینگ، با استفاده از قابلیت پیپر تریدینگ نیز قابل‌پیاده‌سازی است.

فاکتور کلیدی برای BackTest و ForwardTest موفقیت‌آمیز

چندین فاکتور کلیدی همیشه باید برای BackTest و ForwardTest موفقیت‌آمیز رعایت شود تا تریدرها اطمینان کافی از پیاده‌سازی صحیح نحوه استراتژی‌های معاملاتی خود کسب کنند. در واقع، این فاکتورها مهم‌ترین بخش‌های هر بک تست یا فوروارد تست خواهند بود و توجه‌نکردن به آنها باعث خطای زیادی در محاسبات شما می‌شود. اگر در هنگام انجام بک تست و فوروارد تست، به نکات زیر دقت کنید، بخش زیادی از مشکلات و ضررهای احتمالی که حاصل از آزمایش اشتباه استراتژی‌های معاملاتی هستند، رفع خواهند شد و انعطاف‌پذیری بیشتری برای ترکیب سایر روش‌ها با استراتژی خود کسب می‌کنید.

شناسایی داده‌های تاریخی مناسب برای بک تست دقیق

از عوامل کلیدی برای بک تست موفقیت‌آمیز، استفاده از داده‌های تاریخی مناسب است. تریدرها باید اطمینان حاصل کنند که داده‌های تاریخی مورداستفاده برای بک تست، دقیق، قابل‌اعتماد و شامل شرایط بازار مربوطه باشند. کیفیت داده‌ها به طور مستقیم بر دقت نتایج بک تست و بینش به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل تأثیر می‌گذارد. در تعریفی ساده، هرچه در بک تست خود از داده‌های تاریخی قیمت در بازه بلندمدت‌تری استفاده کنید، به دلیل بزرگ‌تر بودن بینش و نمونه آماری شما، نتیجه‌گیری تمیزتر با درصد خطای کمتری به دست خواهید آورد.

از طرف دیگر، بهتر است از نمودارهای قیمتی استفاده کنید که تاریخچه قیمتی بزرگ‌تر و دقیق‌تری را ارائه می‌دهند. برای مثال، برای بررسی چارت بیت کوین، از نمودار BTC/USDT در صرافی بایننس استفاده کنید.

توسعه استراتژی‌های معاملاتی مؤثر برای آزمایش فوروارد

برای انجام آزمایش یا تست‌های فوروارد مؤثر، تریدرها باید استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را برای آزمایش استفاده کنند. برنامه معاملاتی واضح، همیشه دارای نقاط ورود و خروج مشخص، ریسک به ریوارد، تایم فریم معاملاتی و سبک تحلیل است که برای پیش‌بینی قیمت ضروری خواهند بود. تریدرها همچنین باید از پلتفرم معاملاتی مناسبی استفاده کنند که از تست‌های فوروارد و بک تست پشتیبانی کرده و ابزارهای لازم را برای تجزیه‌وتحلیل هر معامله یا ترید فراهم می‌کند. برای معاملات فارکس بهتر است از متاتریدر یا جی فارکس و در بازار ارز دیجیتال از تریدینگ ویو استفاده کنید.

نقش شرایط بازار در بک تستینگ و فوروارد تستینگ

از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بک تستینگ و فوروارد تستینگ، نقش شرایط بازار است که می‌تواند منجر به نویز زیادی در نتیجه‌گیری‌ها و خطاهای متعدد در نمای کلی شود. تریدرها باید عوامل مختلف تأثیرگذار بر بازار مانند، نوسانات، نقدینگی‌ها و روندهای غالب را در هنگام انجام تست‌های آزمایشی خود در نظر بگیرند تا نتایج حاصل شده، قابل‌استناد باشند.

طبق این مفهوم، همیشه توصیه می‌شود که از بازه‌های بلندمدتی برای بک تستینگ استفاده کرده و آنها را به کمک تست پیشروی با شرایط کنونی بازار تطبیق دهید. زیرا، بدون درنظرگرفتن این مفهوم، استراتژی شما دارای انعطاف کمتری در انواع روندهای بازار در طولانی‌مدت خواهد بود و حاشیه سودآوری شما به‌شدت کاهش خواهد یافت.