گزارش بازار ارزهای دیجیتال؛ تحلیل متفاوت بیت پین از رمزارزها

در تحلیل متفاوت این هفته از بازار ارزهای دیجیتال که توسط گروه سرمایه‌گذاری بیت پین، منتشر شده، بعد از مروری بر مهم‌ترین اخبار رمزارزها، اخبار مهم کلان اقتصادی و ژئوپلیتیک را بررسی خواهیم کرد.

در ادامه با استفاده از ضریب بتا، به پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ارزهای بازار نگاهی خواهیم داشت، آماری از همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر ارائه خواهیم داد و با استفاده از روش مونت‌کارلو، محدوده‌های احتمالی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها را در هفته آینده به دست خواهیم آورد.

اخبار و رویدادها

• ۱۱ اکتبر؛ رسیدن عرضه تتر به بالاترین میزان در ۷ ماه گذشته

به گزارش NEWSBTC، عرضه تتر در صرافی‌های متمرکز به بالاترین میزان در ۷ ماه گذشته خود رسیده است. داده‌ها نشان می‌دهند که عرضه تتر ذخیره‌شده در صرافی‌های متمرکز به ۱۰ میلیارد دلار، بالاترین سطح در ۷ ماه گذشته رسیده است. به طور معمول سرمایه‌گذاران از این استیبل کوین به‌عنوان پناهگاهی امن موقت برای بازگشت دوباره به بازار پرنوسان استفاده می‌کنند. افزایش عرضه استیبل کوین‌ها در صرافی می‌تواند نشانه‌ای از این موضوع باشد که سرمایه‌گذاران به‌دنبال خرید ارز‌های دیجیتال هستند.

با توجه به این داده، سرمایه‌گذاران در حال خرید ارزهای دیجیتال هستند و می‌توانیم بعد از پایان چرخه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو شاهد رشد بازارهای ارز دیجیتال باشیم.

• ۱۲ اکتبر؛ همکاری دِ اوپن نتورک و علی بابا کلود برای توسعه سریع‌ترین بلاک چین جهان

طبق داده‌های NEWSBTC، دِ اوپن نتورک از همکاری خود با علی بابا کلود برای راه اندازی ۲۵۶ سرور برای نودهای اعتبارسنجی و شبکه بلاک چین جداگانه TON برای آزمایش عملکرد آن در ۹ آبان خبر داد. هدف از این آزمایش معرفی شبکه TON به عنوان سریع‌ترین بلاک چین برای کسب رکود گینس جهان خواهد بود.

• ۱۴ اکتبر: قانونی شدن لایحه ارز دیجیتال کالیفرنیا

طبق گزارش‌های U.TODAY، لایحه کریپتو که در ماه آگوست توسط قانون‌گذاران کالیفرنیا تصویب شد، در درجه اول شرکت‌های رمزارزی را ملزم می‌کند تا برای فعالیت در این ایالت، مجوزی دریافت کنند. این لایحه پس از فروپاشی FTX تصویب شد تا شرکت‌های ارز‌های دیجیتال بتوانند قانون‌گذاری‌های ایالات متحده را کسب و در امریکا شروع به کار کنند.

• ۱۶ اکتبر؛ توکن‌سوزی BNB

توکن‌سوزی BNB در ۱۶ اکتبر به ارزش ۴۵۳ میلیون دلار انجام شد. مدیرعامل صرافی بایننس با انتشار تويیتی رسما از توکن‌سوزی ارز دیجیتال BNB خبر داد. طبق داده‌ها ۲٬۱۳۸٬۸۶۸ توکن BNB در تاریخ ۱۶ اکتبر سورانده شد. توکن‌سوزی باعث کاهش حجم توکن‌های BNB می‌شود، این اتفاق می‌تواند باعث افزایش ارزش BNB در بلندمدت شود.

اخبار کلان اقتصادی

• ۱۰ اکتبر: افزایش شاخص موجودی عمده‌فروشی از ۰٫۳- درصد به ۰٫۱- درصد

شاخص موجودی عمده‌فروشی، نشان‌دهنده موجودی کالاهایی است که عمده‌فروشان در انبار نگه می‌دارند و کاهش این شاخص نشان می‌دهد که موجودی کالاهای عمده‌فروشان به پایان رسیده و باید دوباره کالا سفارش بدهند. شاخص موجودی، سیگنال کاهش مصرف در کشور امریکا را به ما داد و این سیگنال می‌تواند نشان‌‌دهنده این موضوع باشد که نرخ بهره به آرامی تاثیر خودش را بر اقتصاد امریکا می‌گذارد.

• ۱۱ اکتبر:
  • قیمت تولیدکننده خالص (core PPI) ماهانه از ۰٫۲ درصد به ۰٫۳ درصد افزایش یافت.
  • قیمت تولیدکننده عادی ماهانه (PPI) از ۰٫۷ درصد به ۰٫۵ درصد کاهش یافت.
  • قیمت تولیدکننده خالص سالانه (core PPI) از ۲٫۲ درصد به ۲٫۷ درصد افزایش یافت.
  • قیمت تولیدکننده عادی سالانه (PPI) از ۱٫۶ درصد به ۲٫۲ درصد افزایش یافت.

قیمت تولیدکننده، شاخصی است که تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته‌شده توسط تولیدکنندگان را نشان می‌دهد و قیمت تولید‌کننده خالص هم بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته‌شده توسط تولیدکنندگان به جز موادغذایی و انرژی است.

همانطور که در بالا گفته شد،‌ نرخ PPI افزایش داشته است و دلیل این افزایش هم تورم تولید‌کننده، افزایش صادرات، فعالیت‌های تجاری و افزایش قیمت نفت است. این افزایش تورم تولید‌کننده به فدرال رزرو،  سیگنال تورم بالا را می‌دهد و می‌توانیم شاهد افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در جلسه دسامبر باشیم. افزایش تورم تولید‌کننده باعث شد بازار قیمت‌گذاری، نرخ بهره را افزایش دهد و کاهش قیمت بیت کوین را به دنبال داشت. علاوه بر این، افزایش داده‌های تورمی در ماه اکتبر، سیگنال کاهش قیمت بیت کوین در میان‌مدت و بلندمدت را به ما می‌دهد.

• ۱۲ اکتبر: 
  • قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه در ۰٫۳ درصد ثابت ماند.
  • قیمت مصرف‌کننده عادی ماهانه از ۰٫۶ درصد به ۰٫۴ درصد کاهش داشت.
  • قیمت مصرف‌کننده سالانه در ۳٫۷ درصد ثابت ماند.
  • قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه از ۴٫۳ درصد به ۴٫۱ درصد کاهش یافت.

قیمت مصرف کننده (CPI)، نشان‌دهنده تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان است و قیمت مصرف کننده خالص (core CPI) هم تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان به جز انرژی و موادغذایی را نشان می‌دهد.

مطالب اختصاصی در خبرنامه بیت‌پین

Please leave this field empty.

Δ

شما هم به جمع ۲۴۰۰۰ نفری خبرنامه ما بپیوندید.

تورم مصرف‌کننده خالص، مهم‌ترین شاخص برای فدرال رزرو است. ثابت باقی ماندن تورم مصرف‌کننده خالص ماهانه و ثابت باقی ماندن تورم مصرف‌کننده سالانه به ما سیگنال تورم چسبنده را داده و باعث کاهش قیمت بیت کوین شد. ثابت ماندن تورم مصرف‌کننده خالص ماهانه و ثابت ماندن تورم مصرف‌کننده عادی سالانه به ما سیگنال تورم چسنده را می‌دهند، اما کاهش تورم مصرف‌کننده خالص سالانه می‌تواند باعث شود تا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش نداده و در جلسه دسامبر هم نرخ بهره در محدوده ۵٫۵ درصد ثابت بماند.

افزایش داده‌های تورمی، فدرال رزرو را منجر به افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره می‌کند و این اتفاق هم باعث می‌شود بیت کوین در میان‌مدت و بلند‌مدت کاهش قیمت داشته باشد.

• • مطالبات بیکاری در ۲۰۹ هزار ثابت ماند.

مطالبات بیکاری، شاخصی است که نشان می‌دهد چه اندازه افراد درخواست دریافت بیمه بیکاری دارند. میانگین ۴ هفته مطالبات بیکاری از ۲۰۸٫۷۵ به ۲۰۶٫۲۵ کاهش یافته و این کاهش نرخ مطالبات بیکاری، نشان‌دهنده بازار کار قوی و تقاضا برای نیروی کار است.

داده‌های تورمی و بازار کار قوی نشان‌دهنده، تورمی چسبنده است، احتمال می‌رود اعضای فدرال رزرو برای کاهش تورم، نرخ بهره را افزایش داده یا ثابت نگه دارند، همچنین فشار بیشتری روی اقتصاد امریکا بیاورند. تا زمانی که نرخ بهره بالا و اقتصاد امریکا تحت فشار باشد، بیت کوین در میان‌مدت و بلند‌مدت نزولی خواهد بود.

• ۱۳ اکتبر: کاهش شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان از ۶۸٫۱ به ۶۳

برای محاسبه شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان، دانشگاه میشیگان با مردم آمریکا تماس گرفته و سوالاتی را به صورت غیرمستقیم از آن‌ها می‌‌پرسد تا احساسات مصرف‌کنندگان را متوجه شوند. این شاخص به ما نشان می‌دهد که میل به مصرف، کاهش داشته و می‌توانیم شاهد افزایش شاخص دلار باشیم.

اخبار ژئوپلیتیک

عصر روز ۱۴ اکتبر، حزب‌الله اعلام کرد به سه پایگاه نظامی اسرائیل در مناطق مرزی با لبنان، حمله موشکی و خمپاره‌ای انجام انجام شده است. درگیری بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل می‌تواند باعث گسترش درگیری در خاورمیانه شود و افزایش قیمت نفت در آینده‌ را به دنبال داشته باشد. افزایش قیمت نفت، باعث افزایش تورم در امریکا می‌شود و این افزایش تورم هم درنهایت تهاجمی عمل کردن فدرال رزرو و تصمیم آن‌ها مبنی بر افزایش نرخ بهره را در پی خواهد داشت.

دانلود کتابچه نحوه دریافت وام با ارزهای دیجیتال

در این کتابچه با نحوه دریافت وام با ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید. از نحوه ثبت‌نام تا آشنایی با مزایا و معایب این گونه وام‌ها مطلع می‌شوید.

Please leave this field empty.

Δ

روز ۱۳ اکتبر، گروه حماس با پرتاب موشک دوربرد، پالایشگاه حیفا در شمال اسرائیل را هدف قرار داد. زمانی که خبر هدف قرارگرفتن پالایشگاه حیفا منتشر شد، بلافاصله قیمت طلا و نفت به ترتیب ۱٬۹۱۸ دلار در هر اونس و ۸۹ دلار افزایش یافت.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TRX و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

***

در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

***

جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۳۱٬۷۵۰ و کمترین محدوده ۲۵٬۷۸۹ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۲۸٬۲۳۰ درنظر گرفتیم.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۱٬۶۸۰ و کمترین محدوده ۱٬۴۸۰٫۱۲ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۱٬۵۸۶٫۶۷ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

***

ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است.

در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

تحلیل آنچین

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین

بیت کوین در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته، پس از انتشار خبر کذب قبولی این ارز در صندوق ETF ، توانست تا محدوده ۳۰ هزار دلار رشد کند. اما باتوجه‌به روند حرکتی نمودار می‌توان این بالا رفتن که به‌سرعت با نزول قیمت همراه بود را جمع‌کردن نقدینگی برای ریزش در بیت کوین در نظر گرفت. طبق تصویر زیر، انتظار برگشت قیمت در بهترین حالت ممکن تا محدوده ۲۹٬۶۰۰ دلار را داریم و سپس ریزش عمیقی تا محدوده ۲۵٬۵۰۰ را متصور هستیم.

• تحلیل شاخص دامینسس تتر

برای دامیننس تتر در تایم فریم چهارساعته دو سناریو مطرح است:

• سناریو اول: دامیننس تتر پس از برخورد به محدوده بیس ۷٫۶۳ می‌تواند روندی صعودی تا محدوده مشخص‌شده در تصویر، یعنی ۸٫۵۲ را داشته باشد.
• سناریو دوم: اگر دامیننس تتر نتواند محدوده بیس مهم خود در ناحیه ۷٫۶۳ را حفظ کند، می‌تواند تا محدوده ۷٫۳۳ نزول قیمت داشته باشد و سپس از این ناحیه به سمت هدف ذکر‌شده در محدوده ۸٫۵۸ حرکت کند.

باید توجه داشت که معمولاً با افزایش دامیننس تتر، بیت کوین روند صعودی را در پیش می‌گیرد و با کاهش این دامیننس، قیمت بیت کوین ممکن است کاهش پیدا کند.

• تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال 2 در تایف فریم چهارساعته و یک‌ساعته، به‌سرعت در حال پیشروی به محدوده عرضه و سطح مقاومتی ۵۳۸ است.

• سناریو اول: انتظار می‌رود پس از رسیدن به این نواحی، ریزش نسبتا شدیدی در این شاخص تا محدوده مشخص‌شده در تصویر داشته باشیم.
• سناریو دوم: اگر این شاخص بتواند تا ناحیه اینگالف‌شده در تایم فریم چهارساعته در محدوده ۵۳۲ رشد کرده و صعود داشته باشیم، با این حرکت اصلاحی صعودی، می‌توان به سمت اهداف نزولی مشخص‌شده در تصویر حرکت می‌کند.

باید توجه داشت که با بالا رفتن شاخص توتال 2، آلت کوین‌ها رشد خوبی خواهند داشت و با پایین آمدن این شاخص هم شاهد ریزش قیمت آلت کوین‌ها خواهیم بود.

ارزهای دیجیتال مستعد رشد

• تحلیل ارز گالا

ارز دیجیتال گالا (GALA) در تایم فریم چهارساعته و بالاتر مستعد رشد و صعود قیمتی است. طبق تصویر، گالا پس از شکست ناحیه سبزرنگ (۰٫۰۱۳۴۲ تا ۰٫۰۱۳۶۱) در انتظار برگشت (پول‌بک – Pullback) به ناحیه گفته‌شده و سپس شروع حرکت صعودی به سمت اهدافی در ناحیه (۰٫۰۱۵۵۲ تا ۰٫۰۱۵۷۱) است. باتوجه‌به سیکل حرکتی، می‌توان انتظار داشت این روند در میان‌مدت اتفاق بیفتد.

• تحلیل ارز ARB

ارز دیجیتال ARB در تایم فریم چهارساعته و بالاتر، پس از برخورد به محدوده حمایتی و تقاضایی در قیمت (۰٫۷۸۲۹ تا ۰٫۸۲۶۷) و واکنش بسیار خوب به این ناحیه، روند صعودی خود را آغاز کرده است. انتظار می‌رود که این ارز دیجیتال تا محدوده عرضه مشخص‌شده در تصویر (در محدوده ۰٫۹۲۶۶ تا ۰٫۹۴۲۷) رشد قیمتی داشته باشد. باتوجه‌به نوع روند این ارز، باید انتظار داشت که این هدف قیمتی در میان‌مدت برآورده شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل شاخص دلار امریکا

شاخص دلار آمریکا، در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته، همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی هم گفته شده بود، پس از شکست کانال صعودی خود به سمت پایین و پول‌بک به کانال شکسته‌شده، آماده است تا روند اصلاحی خود به سمت اهداف مشخص‌شده در تصویر (در محدوده ۱۰۴٫۲ تا ۱۰۵) را تجربه کند. هر دو ناحیه گفته‌شده توان برگشت قیمت به سمت بالا و صعود قیمتی را دارند. باید توجه داشت که معمولاً با افزایش شاخص دلار امریکا، می‌توان افزایش قیمت طلا و همچنین در برخی موارد کاهش قیمت بیت کوین را انتظار داشت و با کاهش این شاخص، احتمال ریزش قیمت طلا و افزایش قیمت بیت کوین می‌رود.

• تحلیل اونس جهانی طلا

اونس جهانی طلا در تایم فریم چهارساعته، درگیر مقاومت مهم ۱٬۹۳۴ دلار است. انتظار می‌رود که طلا یک‌بار دیگر بتواند با برگشت به محدوده مقاومتی مدنظر، خود را آماده اصلاح عمیق‌تری تا محدوده ۱٬۸۲۰ دلار کند. باید توجه داشت که اگر طلا بتواند ناحیه گفته‌شده را روبه‌بالا بشکند، می‌تواند تا محدوده قیمتی ۱٬۹۶۰ دلار هم رشد داشته باشد. این نکته هم حائز اهمیت است که شرایط سیاسی و جنگی می‌تواند باعث افزایش دارایی‌های ریسک‌گریز مانند طلا شود.

• تحلیل شاخص S&P500

برای شاخص S&P500 در تایم فریم چهارساعته دو سناریو مطرح است:

• • سناریو اول: این شاخص پس از برخورد به ناحیه مهم ۴٬۳۱۱ روند صعودی خود را تکمیل و تا محدوده ۴٬۴۳۸ رشد داشته باشد.
  • سناریو دوم: این شاخص پس از برگشت به ناحیه ۴٬۳۱۱ نتواند این ناحیه را نگه داشته و نزول این شاخص را تا محدوده مشخص‌شده در تصویر، یعنی ۴٬۲۵۰ را داشته باشیم که محدوده تقاضایی بسیار قوی است. انتظار می‌رود پس از برخورد به این ناحیه، شاخص S&P500 بتواند روند صعودی خود را برای محدوده ۴٬۴۳۸ آغاز کند.