شبیه‌سازی، شاخص‌ها و تحلیل‌ها؛ راهنمای کامل بیت پین در بازار کریپتوکارنسی

بیت پین در گزارش تحلیلی این هفته خود، آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از رمزارزهای مختلف، شبیه‌سازی‌های قیمتی و شاخص‌های مهم را پوشش می‌دهد. این گزارش با بررسی دقیق بازار کریپتوکارنسی، نکات کلیدی آن را در اختیار شما قرار می‌دهد. ابتدا وضعیت کلی بازار در هفته گذشته را بررسی کرده و ارزهای پرریسک و کم‌ریسک را شناسایی می‌کنیم. سپس، به تحلیل همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر می‌پردازیم.

در ادامه این گزارش تحلیلی، با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی، قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته آینده را پیش‌بینی می‌کنیم. همچنین، شاخص‌های مرتبط را بررسی کرده و در نهایت هم، تحلیلی فنی از بازارهای دیگر ارائه می‌دهیم. این گزارش ابزاری ارزشمند برای سرمایه‌گذاران و تریدرهای ارزهای دیجیتال است و به آن‌ها کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری در این حوزه تصمیم‌گیری کنند.

نویسندگان تحلیل

اخبار و رویدادها

• ۱۸ دسامبر: حجم وام‌های خصوصی مبتنی بر بلاک چین نسبت به سال 2022 دوبرابر شد.

طبق گزارش وب‌سایت Cointelegraph، داده‌های RWA.xyz نشان‌دهنده افزایش 128 درصدی ارزش اعتبارات خصوصی توکنیزه‌شده مبتنی بربلاک چین، به 582 میلیون دلار رسیده است. افزایش حجم وام‌های مبتنی بربلاک چین نشان‌دهنده این موضوع است که در بحبوحه افزایش اخیر نرخ بهره، متقضیان وام به دنبال جایگزینی برای وام‌دهندگان سنتی هستند.

طبق این داده، ارزهای مانند ETH, SOL و ADA که بستری برای قرار دادهای هوشمند هستند، می‌توانند در بلندمدت رشد خوبی را تجربه کنند. این دسته از ارزها در بولران اخیر رشد خوبی داشتند، که یکی از دلایل آن را می‌تواند افزایش حجم این وام‌ها معرفی کرد.

• ۱۹ دسامبر: چین لینک فید‌های داده خود را با پالیگان zkEVM یکپارچه کرد.

طبق گزارش وب‌سایت Cryptobriefing، چین لینک فید‌های داده خود را با دسترسی به داده‌های قیمت خارجی با زنجیره zkEVM یکپارچه کرد. این اقدام، دریافت امن داده‌های خارج از شبکه را برای قراردادهای هوشمند پالیگان امکان‌پذیر می‌کند، عملکرد آن‌ها را بهبود می‌بخشد و استفاده از این شبکه در موارد بالقوه را گسترش می‌دهد.

فیدهای داده چین لینک از چندین لایه غیرمتمرکز در سطوح داده قیمت، گره (نود) اوراکل و شبکه اوراکل استفاده می‌کنند. طبق داده‌های بالا، ارزهای چین لینک (LINK) و پالیگان (MATIC) می‌توانند در بلندمدت رشد خوبی را تجربه کنند.

• ۱۹ دسامبر: عرضه کردن EURC در شبکه سولانا

طبق گزارش وب‌سایت Bitcoin.com، سیرکل، استیبل کوین EURC را در بلاک چین سولانا راه‌اندازی کرد. EURC، استیبل کوینی با پشتوانه یورو است که هدفش تسهیل عملیات تسویه‌حساب آنی و جهانی آنچین روی صرافی‌های خارجی است. انتخاب سولانا برای راه‌اندازی این پروژه به‌دلیل شبکه پرسرعت و کم‌هزینه آن است.

• ۲۲ دسامبر: دریافت مجوز کمپانی paxos از دپارتمان خدمات مالی نیویورک

طبق گزارش وب‌سایت Cointelegraph، ناشر استیبل کوین Paxos گزارش داده است که مجوز نظارتی را از دپارتمان خدمات مالی نیویورک (DFS) برای عرضه محصولات خود در بلاک چین سولانا دریافت کرده است. Hessert، مدیرعامل این کمپانی، اعلام کرد که سرعت تراکنش سریع‌تر و هزینه‌های پایین‌تر سولانا در مقایسه با اتریوم، می‌تواند برای شرکای paxos انتخابی جذاب باشد.

طبق داد‌ه‌های بالا، ارز سولانا در میان‌مدت و بلند مدت می‌تواند رشد خوبی را تجربه کند.

اخبار کلان اقتصادی

• ۲۱ دسامبر: تولید ناخالص داخلی نهایی (Final gdp q/q)، از 5٫2 درصد به 4٫9 درصد کاهش پیدا کرد.

تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده تغییر سالانه در ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است. کاهش تولید ناخالص داخلی نشانگر افزایش رکود است.

تریدرها با کمک شاخص تولید ناخالص داخلی، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را افزایش دادند و این منجر شد که قیمت بیت کوین اندکی افزایش پیدا کند.

بنابراین با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس، سنتیمنت تریدرها برای روند بازار ارزهای دیجیتال صعودی شده و چون فدرال رزرو فشارهای انقباضی خود را روی اقتصاد آمریکا کاهش داده، به همین دلیل احتمال می‌دهیم در کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال رشد کند.

• ۲۲ دسامبر:
  • هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (CORE PCE M/M)، از عدد 0٫2 درصد به 0٫1 درصد کاهش پیدا کرد.
  • هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE Y/Y)، از عدد 3 درصد به 2٫6 درصد کاهش یافت.
  • هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (CORE PCE Y/Y)، از عدد 3٫5 درصد به 3٫2 درصد کاهش پیدا کرد.

کاهش هزینه‌های مصرف شخصی نشان‌دهنده کاهش تورم و کاهش فشارهای قیمتی  است. با کاهش تورم تریدرها احتمال کاهش نرخ بهره را در ماه مارس افزایش دادند و به همین دلیل قیمت بیت کوین اندکی افزایش یافت.

نتیجه‌گیری

با کاهش تورم و کاهش تولید ناخالص داخلی، فدرال رزرو شیب انقباضی خود روی اقتصاد آمریکا را کاهش می‌دهد و احتمالا در ماه مارس، اولین کاهش نرخ بهره خود را انجام دهد.
باتوجه به کاهش شیب انقباضی فدرال رزرو، پول ارزان به بازار ارزهای دیجیتال تزریق می‌شود و در کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند رشد کند. با افزایش سفارشات کالاهای بادوام، افزایش احساسات مصرف کننده، افزایش درآمد خانوار، تورم که نشان‌دهنده سلامت اقتصاد آمریکا کاهش پیدا کرد و سافت لندینگ اتفاق می‌افتد، به همین دلیل هم در بلند مدت قیمت ارز‌های دیجیتال می‌تواند رشد کند.

اخبار ژئوپلیتیک

• ۱۹ دسامبر: آمریکا با تشکیل ائتلاف، تاریخ ۲۰ دسامبر را برای آغاز عملیات محافظتی از دریای سرخ اعلام کرد.
• ۲۰ دسامبر: در ساعت 4:30 صبح به وقت ایران، گزارشاتی از تحرکات نیروهای هوایی و دریایی ارتش آمریکا در مناطق جنوب دریای سرخ، خلیج عدن و یمن اعلام شد.

در روزهای اخیر نیروهای نظامی کشور یمن، کشتی‌های تجاری و نفتی اسرائیلی و دیگر کشورها را در دریای سرخ مورد حمله قرار دادند و باعث برهم زدن امنیت دریای سرخ شدند. تعداد زیادی از کشتی‌های نفتی راه عبورشان از دریای سرخ را جدا کرده و همین امر منجر به افزایش قیمت نفت شد.

بنابراین اگر امنیت برای کشتی‌های نفتی که از دریای سرخ عبور می‌کنند به پایداری نرسد، احتمال می‌دهیم قیمت نفت در روزهای آینده روند صعودی داشته باشد.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TRX و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

***

در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

***

جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۵۱٬۶۸۷ و کمترین محدوده ۳۶٬۹۲۰ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۴۴٬۲۲۷ درنظر گرفتیم.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۲٬۷۰۷ و کمترین محدوده ۲٬۰۶۳ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۲٬۳۸۶ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

***

ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است. در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

تحلیل آنچین

به نظر می‌رسد هیجانات پیرامون راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین تا حدودی فروکش کرده است. شاخص Fund Holdings که میزان بیت کوین در اختیار صندوق‌ها و ETFها را نشان می‌دهد، بعد از روند صعودی که از ماه سپتامبر تجربه کرد، اکنون مومنتوم صعودی خود را از دست داده است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای کمتری از سوی «سرمایه‌گذاران غیرمستقیم» در بازار وجود دارد.

این موضوع در شاخص Coinbase Premium Index نیز تا حدودی مشهود است. این معیار که از اختلاف قیمت بیت کوین بین صرافی کوین بیس (اسپات) و صرافی بایننس (مشتقات) به دست می‌آید، روندی نزولی را از ابتدای دسامبر ثبت کرده است – که نشان می‌دهد فشار خرید از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی کم بوده است. لازم به ذکر است که یکی از دلایل این کاهش می‌تواند نزدیکی به تعطیلات سال نو میلادی باشد که اغلب بازارهای مالی با کاهش فشار خرید مواجه می‌شوند.

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته (همان‌طور که در تصویر مشخص است) در حال حاضر در محدوده تریدینگ رنج قرار دارد. انتظار داریم پس از خارج‌شدن از این محدوده رنج، بتواند تا محدوده قیمتی ۴۵٬۵۷۰ الی ۴۶٬۰۵۶ دلار صعود قیمتی داشته باشد.

همچنین ناحیه معتبر حمایتی و تقاضا برای بیت کوین در محدوده ۴۳٬۰۶۲ الی ۴۲٬۰۶۸ دلار قرار دارد که انتظار داریم بیت کوین نهایتاً تا این محدوده تقاضا، اصلاح داشته باشد.

• تحلیل شاخص دامینس تتر

شاخص دامینس تتر در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته در نزدیکی محدوده حمایتی خود واقع در 55٫33 الی 5٫62 است. همان‌طور که در تصویر مشخص شده، انتظار داریم که این شاخص بار دیگر بتواند به کف این محدوده رسیده و درصورتی‌که، سطح حمایتی گفته شده حفظ شود، از این محدوده تا ناحیه مقاومتی معتبر خود واقع در 6٫08 الی 6٫19، رشد داشته باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش شاخص دامیننس تتر، روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی خواهد شد.

• تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال 2 در تایم فریم 4 ساعته، پس از روند صعودی پر قدرتی که داشت، در حال حاضر با دو سناریو قیمتی روبروست:

• سناریو اول: اصلاح شاخص تا محدوده پرپتانسیل و بیس حمایتی در اعداد 738٫337 الی 754٫605 و در ادامه، حرکت صعودی تا محدوده مقاومتی در اعداد 841٫479 الی 860٫019.
• سناریو دوم: بیس حمایتی واقع در ناحیه 738٫337 الی 754٫605، نتواند از اصلاح قیمت جلوگیری کند و این شاخص، باقدرت بیس گفته شده را شکسته و به سمت ناحیه حمایتی بعدی حرکت خواهد کرد. باتوجه‌به این سناریو، مهم‌ترین ناحیه حمایتی که ما انتظار برگشت روند را داریم در محدوده 685٫836 الی 701٫061 است.

همچنین باتوجه‌به اینکه محدوده گفته شده، ناحیه مهمی برای این شاخص است، درصورتی‌که سناریو دوم اتفاق بیفتد از این ناحیه می‌توان انتظار رشد شاخص تا محدوده مقاومتی 841٫479 الی 860٫019 را داشت. در نهایت باید توجه داشت که با افزایش شاخص توتال ۲، روند آلت‌ کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص، روند آلت‌ کوین‌ها نزولی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مستعد رشد

• ارز دیجیتال REN

رمزارز REN در تایم فریم 4 ساعته توانسته محدوده مقاومتی سنگین و مهم خود در ناحیه ۰٫۰۶۵۷۹۵ الی ۰٫۰۷۰۰۸۳ دلار را شکسته و این ناحیه را به منطقه قوی حمایتی و پر تقاضا تبدیل کند. انتظار داریم، روند صعودی ارز دیجیتال رن ادامه داشته باشد و بتواند از این ناحیه روند صعودی پر قدرتی، تا ناحیه اردر بلاک و مقاومتی ۰٫۱۰۵۳۱۲ الی ۰٫۱۰۹۰۳۳ دلار، داشته باشد.

باید توجه داشت که دراین‌بین نواحی مقاومتی که باعث اصلاح این ارز دیجیتال شود هم وجود دارد که پس از اصلاح جزئی قیمت و جمع‌آوری نقدینگی، انتظار داریم طبق تصویر، به محدوده مدنظر برسد.

• تحلیل ارز دیجیتال انکر (ANKR)

در نمودار ارز دیجیتال انکر، در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته، پتانسیل خوبی برای رشد و صعود قیمت دیده می‌شود. در حال حاضر این ارز روی محدوده تقاضای خرید واقع در ۰٫۰۲۸۳۶ الی ۰٫۰۳۰۹۸ دلار است. انتظار می‌رود انکر، از ناحیه گفته شده، خود را به محدوده و گره مقاومتی در ناحیه ۰٫۰۳۹۲۴ الی ۰٫۰۳۹۶۳ دلار برساند.

همچنین باید توجه داشت که دراین‌بین، نواحی مقاومتی که باعث اصلاح این ارز دیجیتال شود هم وجود دارند که پس از اصلاح کوتاه قیمتی و جمع‌آوری نقدینگی، انتظار داریم طبق تصویر، به محدوده موردنظر برسد.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل شاخص دلار امریکا

شاخص دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته، پس از اصلاح قیمتی که در چند هفته گذشته داشت، در حال حاضر روی مهم‌ترین محدوده و بیس حمایتی خود قرار دارد. این محدوده مهم در ناحیه 100٫900 الی 101٫469 قرار گرفته است. انتظار داریم، شاخص دلار آمریکا به این ناحیه واکنش نشان داده و بتواند روند صعودی خود را تا محدوده 103٫939 الی 104٫173، داشته باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که این روند صعودی، ممکن است با اصلاح‌های کوچکی هم همراه باشد.

• تحلیل اونس جهانی طلا

طلا در تایم فریم ۴ ساعته (باتوجه‌به تصویر) روی ناحیه‌ای حمایتی و معتبر در محدوده قیمتی ۲۰۲۷ الی ۲۰۵۴ دلار، قرار گرفته است. انتظار داریم که محدوده گفته شده، برای انس طلا به یک منطقه تقاضای قیمتی تبدیل شود به‌طوری که طلا بتواند روند صعودی گذشته خود را از محدوده گفته شده شروع کند.

همچنین باید توجه داشت که ناحیه مقاومتی و عرضه طلا در محدوده ۲۰۹۰ الی ۲۰۹۷ دلار است که انتظار داریم طلا تا مقاومت گفته شده رشد قیمتی داشته باشد.

• تحلیل شاخص S&P500

شاخص S&P 500 در تایم فریم ۴ ساعته توانسته ناحیه بسیار مهم ۴۶۵۵ الی ۴۷۰۰ را، به سمت بالا شکسته و این محدوده را به ناحیه بسیار مناسبی برای حمایت تبدیل کند.

انتظار داریم، شاخص S&P پس از اصلاح کوتاه از محدوده گفته شده، بتواند خود را به محدوده مقاومتی مشخص شده در تصویر (۴۸۷۰ الی ۴۹۰۶) برساند.