کسب سود در ترید با بک تستینگ/ بک تست ارز دیجیتال چیست؟

بک تست (Backtest) یک روش کلی است تا متوجه شویم که یک استراتژی یا مدل چه میزان خوب عمل کرده است! بک تست قابلیت دوام یک استراتژی معاملاتی را با کشف نحوه انجام آن با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند. اگر بک تست جواب داد، معامله‌گران و تحلیل‌گران می‌توانند این اطمینان را داشته باشند که در آینده از آن استفاده کنند و از کسب سود در ترید با Backtesting لذت ببرند.

درک بک تست ارز دیجیتال

بک تست به معامله‌گر ارز دیجیتال اجازه می‌دهد تا با استفاده از داده‌های تاریخی، استراتژی معاملاتی را شبیه‌سازی کند تا نتایجی به دست آورد و میزان ریسک و سودآوری را قبل از ریسک روی کل سرمایه واقعی خود، تجزیه و تحلیل کند. یک بک تست خوب انجام شده که نتایج مثبتی را به همراه دارد به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که این استراتژی اساساً استراتژی درستی است و احتمالاً در صورت اجرای واقعی آن، سودی از طریق معامله با بک تست به همراه خواهد داشت. همچنین یک بک تست خوب انجام شده که نتایجی پایین‌تر از حد مطلوب دارد، معامله‌گران را به تغییر یا رد استراتژی ترغیب خواهد کرد.

تا زمانی که یک ایده معاملاتی قابل اندازه‌گیری باشد می‌توان آن را مورد آزمایش قرار داد. برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال تخصص یک برنامه‌نویس واجد شرایط باشند تا ایده را به شکلی قابل آزمایش توسعه دهد. به طور معمول بک تست شامل یک برنامه‌نویسی است که ایده را به زبان اختصاصی میزبانی شده توسط پلتفرم معاملاتی کدگذاری می‌کند. برنامه‌نویس می‌تواند متغیرهای ورودی تعریف شده توسط کاربر را ترکیب کند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سیستم را تغییر دهد. نمونه‌ای از استفاده از بک تست می‌تواند در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال باشد. در این صورت معامله‌گر می‌تواند طول دو میانگین متحرک مورد استفاده در سیستم را وارد کرده سپس برای تعیین طول میانگین‌های متحرک بهترین عملکرد را در داده‌های تاریخی ارزهای دیجیتال داشته باشد.

سناریوی بک تست ایده آل

بک تست ایده آل داده‌ها را از یک دوره زمانی انتخاب می‌کند که شرایط بازار را منعکس کند. بدین ترتیب می‌توان بهتر قضاوت کرد که آیا نتایج بک تست نشان دهنده یک معامله تصادفی است یا یک معامله منطقی!

برای استفاده از یک بک تست، مجموعه داده‌های تاریخی باید شامل نمونه‌ای از داده‌های واقعی باشند. یک بک تست باید تمام هزینه‌های معاملاتی را هر چند ناچیز در نظر بگیرد؛ زیرا این هزینه‌ها می‌توانند در طول دوره بک تستینگ جمع شوند و میزان سودآوری استراتژی را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که نرم‌افزار بک تست آن‌ها این هزینه‌ها را محاسبه می‌کند. مثلا یک بک تست ارز دیجیتال ایده آل اثربخشی ترید را افزایش می‌دهد. یک همبستگی محکم بین نتایج بک تست خارج از نمونه و نتایج تست عملکرد آینده برای تعیین دوام یک سیستم معاملاتی حیاتی است.

بک تست در مقابل تست عملکرد رو به جلو

تست عملکرد پیش رو که به عنوان معاملات کاغذی نیز شناخته می‌شود مجموعه دیگری از داده‌های خارج از نمونه را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا سیستم معاملاتی را بر اساس آن ارزیابی کنند. تست عملکرد آینده شبیه‌سازی معاملات واقعی است و شامل پیروی از منطق سیستم در یک بازار زنده و واقعی است. چرا به تست عملکرد آینده «معاملات کاغذی» می‌گویند؟ زیرا همه معاملات فقط روی کاغذ انجام می‌شود. ورود و خروج معاملات همراه با هر گونه سود یا زیان در سیستم ثبت می‌شود اما هیچ معامله واقعی انجام نمی‌گردد. یکی از جنبه‌های مهم تست عملکرد پیشرو این است که دقیقاً از منطق سیستم پیروی می‌کند. در غیر این صورت ارزیابی دقیق این مرحله از فرآیند اگر نگوییم غیرممکن، می‌توان گفت دشوار می‌شود. معامله‌گران باید در مورد ورود و خروج‌های معاملاتی صادق باشند.

حتما بخوانید:  استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست و پوزیشن تریدر چگونه از آن استفاده می‌کند؟

بک تست در مقابل تحلیل سناریو

در حالی که آزمون بک تست از داده‌های تاریخی واقعی برای آزمایش میزان موفقیت یاعدم موفقیت استفاده می‌کند، تحلیل سناریو از داده‌های فرضی استفاده می‌کند که نتایج ممکن مختلف را شبیه‌سازی می‌کند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل سناریو تغییرات خاصی را در ارزش اوراق بهادار پرتفوی یا عوامل کلیدی مانند تغییر در نرخ بهره که رخ می‌دهد، شبیه‌سازی می‌کند. تجزیه و تحلیل سناریو معمولاً برای برآورد تغییرات ارزش پورتفولیو در پاسخ به یک رویداد نامطلوب استفاده می‌شود و ممکن است برای بررسی بدترین سناریوی نظری مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از مشکلات بک تستینگ

برای این که بک تست نتایج معنی‌داری ارائه دهد معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را توسعه دهند و با حسن نیت آن‌ها را آزمایش کنند و تا حد امکان از سوگیری‌ها اجتناب کنند. این بدان معنا است که استراتژی باید بدون تکیه بر داده‌های مورد استفاده در بک تست توسعه داده شود. این کار سخت‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. معامله‌گران معمولا استراتژی‌ها را بر اساس داده‌های تاریخی می‌سازند. آن‌ها باید در مورد آزمایش با مجموعه داده‌های متفاوت از مجموعه‌هایی که مدل‌های خود را روی آن‌ها آموزش می‌دهند سخت گیرانه‌تر باشند. در غیر این صورت بک تست نتایج درخشانی ارائه خواهد داد که اتفاقا هیچ معنایی ندارند. به طور مشابه معامله‌گران باید از لایروبی داده‌ها (که در آن طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های فرضی را در برابر مجموعه‌ای از داده‌های مشابه آزمایش می‌کنند) اجتناب کنند. به این نکته نیز دقت کنید که اگر از بک تست‌های درون نمونه‌ای و خارج از نمونه‌ای نتایج مشابهی به دست آید، احتمال این که نتایج معتبری ارائه گردد، بیشتر است.

گفتار پایانی!

همان طور که متوجه شدید بک تست روشی در انجام معاملات است که نشان می‌دهد استراتژی مربوط به یک معامله تا چه میزان خوب عمل کرده است. به عبارتی معامله‌گران با توجه به پاسخ این بک تست می‌توانند در معاملات و تریدهای آتی خود دست به اقدامات بهتر و هدفمندتری بزنند. برای درک بیشتر لزوم استفاده از بک تست در معاملات به شما پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را به طور کامل مطالعه کنید.

سوالات متداول

• بک تست در معاملات چیست؟

بک تست یک روش کلی برای درک اینکه یک استراتژی معاملاتی تا چه حد خوب عمل کرده، است. بک تست قابلیت دوام یک استراتژی معاملاتی را با کشف نحوه انجام آن با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند. به طور مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بک تست ارز دیجیتال روشی است که اگر درست انجام شود سودهای جذابی را به تریدر ارائه می‌دهد.

• چرا استفاده از بک تست برای انجام معاملات خوب است؟

روش بک تست به ارزیابی امکان‌سنجی یک استراتژی معاملاتی با کشف نحوه عملکرد آن روی داده‌های تاریخی کمک می‌کند. اگر استراتژی خود را روی داده‌های تاریخی بک تست کنید و بازده خوبی داشته باشد، مطمئن خواهید بود که سود حاصل از معاملات شما با استفاده از آن خوب خواهد بود.

• چطور یک استراتژی معاملاتی را بک تست می‌کنید؟

در ابتدا پارامترهای استراتژی را تعریف کنید. مشخص کنید که استراتژی در کدام بازار مالی و بازه زمانی نمودار آزمایش خواهد شد. سپس شروع به جست‌وجوی معاملات بر اساس استراتژی، بازار و بازه زمانی نمودار مشخص شده، کنید.